异方差和自相关同时存在怎么办？

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异方差和自相关同时存在怎么办？

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关键词：异方差 自相关 怎么办

如果是时间序列，主要考虑自相关；如果是截面数据，则主要考虑异方差。

楼上正解

leihengzhishang 发表于 2012-4-2 09:42
楼上正解

那岂不是两个只能消除一个？？

changjinglu1 发表于 2012-4-2 21:30
那岂不是两个只能消除一个？？

理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。

leihengzhishang 发表于 2012-4-2 22:10
理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。

cj（-1）是什么意思？一本书上说是cj 的前一期，另一本书上说是cj 的一阶差分，晕了

前一期

leihengzhishang 发表于 2012-4-4 15:39
前一期

用最小二乘法，怎样表示 c j 的一阶差分？？是用d（cj）表示？？

changjinglu1 发表于 2012-4-4 22:01
用最小二乘法，怎样表示 c j 的一阶差分？？是用d（cj）表示？？

对的。

两个问题同时出现，说明模型设定有问题，设定一个正确的模型总能解决其中的一个问题。