假设我总体数据是2000-01-01至2014-03-31
其中in sample 2000-01-01至2009-12-31
out of sample 2010-01-01至2014-03-31
假设他们每一天都有return的数据
我用ugarchspec确定了AR(1)-EGARCH(1,1),我的问题是我想做rolling window的forecast
R 的code是
modelfit_GSPC=ugarchforecast(ar_egarch_GSPC, data = NULL, n.ahead = 1, n.roll
= out of sample的数据量, out.sample =out of sample的数据量)
这个data这里我不懂,我估计parameter的数据值只需要填写in sample的数据,还是总体数据?
我觉得填总体数据不太对啊,这不就不是forecast了。
如果填写in sample的数据,那forecast的data=NULL应该改成什么?
求各位大神帮助!