【源码】基于MATLAB的策略回测模板

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是我之前的贴子《用Matlab模仿TB写了个回测模板，大家提提意见》（https://bbs.pinggu.org/thread-2933243-1-1.html）的源代码。代码中有一些不恰当的地方，由于自己比较懒，也没有去改。误导了大家，请大家见谅。
如果对这些函代码有疑问，可以和我交流
编写人：LianXiangbin
单位：东财，研究生
QQ：785674410
邮箱：785674410@qq.com

如果附件打开之后有乱码，请下载2楼的压缩文件，谢谢！附件：

本帖隐藏的内容

boll_system.txt (33.89 KB)

2014-7-21 21:43:59 上传

代码如下：

本帖隐藏的内容

1. %% 简介：系统基于布林通道原理，是一个趋势追踪系统。
   
2. %  入场条件：
   
3. %    ROC大于0且价格突破布林带上轨就开多仓；
   
4. %    ROC小于0且价格跌破布林带下轨就开空仓；
   
5. %  关键参数：
   
6. %         买卖滑点参数Slip
   
7. %         布林带的周期数BollLength；
   
8. %    布林带标准差的倍数Offset;
   
9. %    ROC的周期数ROCLength；
   
10. %    跟踪止损算法的周期数ExitLength;
    
11. 
    
12. 
    
13. %% --提取数据--
    
14. user=input('请输入数据库用户名：','s');
    
15. password=input('请输入数据库密码：','s');
    
16. commodity=input('请输入商品(如RB888)：','s');
    
17. Freq=input('请输入周期(如M5)：','s');
    
18. conna=database('Futures_matlab',user,password);
    
19. cursor=exec(conna,strcat('select * from ',32,commodity,'_',Freq));%32是指空格的ASCLL码
    
20. cursor=fetch(cursor);
    
21. data=cursor.Data;
    
22. Date=datenum(data(:,1));                %日期时间
    
23. Open=cell2mat(data(:,2));               %开盘价
    
24. High=cell2mat(data(:,3));               %最高价
    
25. Low=cell2mat(data(:,4));                %最低价
    
26. Close=cell2mat(data(:,5));              %收盘价
    
27. Volume=cell2mat(data(:,6));             %成交量
    
28. OpenInterest=cell2mat(data(:,7));       %持仓量
    
29. 
    
30. %% --定义参数（常量）--
    
31. 
    
32. %策略参数
    
33. Slip=2;                                      %滑点
    
34. BollLength=50;                               %布林线长度
    
35. Offset=1.25;                                 %布林线标准差倍数
    
36. ROCLength=30;                                %ROC的周期数
    
37. 
    
38. %品种参数
    
39. MinMove=1;                                    %商品的最小变动量
    
40. PriceScale=1;                                 %商品的计数单位
    
41. TradingUnits=10;                              %交易单位
    
42. Lots=1;                                       %交易手数
    
43. MarginRatio=0.07;                             %保证金率
    
44. TradingCost=0.0003;                           %交易费用设为成交金额的万分之三
    
45. RiskLess=0.035;                               %无风险收益率(计算夏普比率时需要)
    
46. 
    
47. %% --定义变量--
    
48. 
    
49. %策略变量
    
50. UpperLine=zeros(length(data),1);               %上轨
    
51. LowerLine=zeros(length(data),1);               %下轨
    
52. MidLine=zeros(length(data),1);                 %中间线
    
53. Std=zeros(length(data),1);                     %标准差序列
    
54. RocValue=zeros(length(data),1);                %ROC值
    
55. 
    
56. 
    
57. %交易记录变量
    
58. MyEntryPrice=zeros(length(data),1);            %买卖价格
    
59. MarketPosition=0;                              %仓位状态，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头
    
60. pos=zeros(length(data),1);                     %记录仓位情况，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头
    
61. Type=zeros(length(data),1);                    %买卖类型，1标示多头，-1标示空头
    
62. OpenPosPrice=zeros(length(data),1);            %记录建仓价格
    
63. ClosePosPrice=zeros(length(data),1);           %记录平仓价格
    
64. OpenPosNum=0;                                  %建仓价格序号
    
65. ClosePosNum=0;                                 %平仓价格序号
    
66. OpenDate=zeros(length(data),1);            %建仓时间
    
67. CloseDate=zeros(length(data),1);           %平仓时间
    
68. NetMargin=zeros(length(data),1);               %净利
    
69. CumNetMargin=zeros(length(data),1);            %累计净利
    
70. RateOfReturn=zeros(length(data),1);            %收益率
    
71. CumRateOfReturn=zeros(length(data),1);         %累计收益率
    
72. CostSeries=zeros(length(data),1);              %记录交易成本
    
73. BackRatio=zeros(length(data),1);               %记录回测比例
    
74. 
    
75. %记录资产变化变量
    
76. LongMargin=zeros(length(data),1);              %多头保证金
    
77. ShortMargin=zeros(length(data),1);             %空头保证金
    
78. Cash=repmat(1e6,length(data),1);               %可用资金,初始资金为10W
    
79. DynamicEquity=repmat(1e6,length(data),1);      %动态权益,初始资金为10W
    
80. StaticEquity=repmat(1e6,length(data),1);       %静态权益,初始资金为10W
    
81. 
    
82. %% --计算布林带和ROC--
    
83. [UpperLine MidLine LowerLine]=BOLL(Close,BollLength,Offset,0);
    
84. RocValue=ROC(Close,ROCLength);
    
85. 
    
86. %% --策略仿真--
    
87. 
    
88. for i=BollLength:length(data)
    
89.    
    
90.     if MarketPosition==0
    
91.         LongMargin(i)=0;                            %多头保证金
    
92.         ShortMargin(i)=0;                           %空头保证金
    
93.         StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);          %静态权益
    
94.         DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);           %动态权益
    
95.         Cash(i)=DynamicEquity(i);                   %可用资金
    
96.     end
    
97.     if MarketPosition==1
    
98.         LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;
    
99.         StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);
    
100.         DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;
     
101.         Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i);
     
102.     end
     
103.     if MarketPosition==-1
     
104.         ShortMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;
     
105.         StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);
     
106.         DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;
     
107.         Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i);
     
108.     end
     
109.    
     
110.    
     
111.     %开仓模块
     
112.    
     
113.     %开多头
     
114.     if MarketPosition~=1 && RocValue(i-1)>0 && High(i)>=UpperLine(i-1)   %用i-1,避免未来函数
     
115.         %平空开多
     
116.         if MarketPosition==-1   
     
117.             MarketPosition=1;
     
118.             ShortMargin(i)=0;   %平空后空头保证金为0了
     
119.             MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1);
     
120.             if Open(i)>MyEntryPrice(i)    %考虑是否跳空
     
121.                 MyEntryPrice(i)=Open(i);
     
122.             end
     
123.             MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格(也是平空仓的价格)
     
124.             ClosePosNum=ClosePosNum+1;
     
125.             ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格
     
126.             CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间
     
127.             OpenPosNum=OpenPosNum+1;
     
128.             OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格
     
129.             OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间
     
130.             Type(OpenPosNum)=1;   %方向为多头
     
131.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum-1)-ClosePosPrice(ClosePosNum))...
     
132.                 *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost...
     
133.                 -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空仓时的静态权益
     
134.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;
     
135.         end
     
136.         %空仓开多
     
137.         if MarketPosition==0   
     
138.             MarketPosition=1;
     
139.             MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1);
     
140.             if Open(i)>MyEntryPrice(i)    %考虑是否跳空
     
141.                 MyEntryPrice(i)=Open(i);
     
142.             end
     
143.             MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格
     
144.             OpenPosNum=OpenPosNum+1;
     
145.             OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格
     
146.             OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间
     
147.             Type(OpenPosNum)=1;   %方向为多头
     
148.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);
     
149.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;
     
150.         end
     
151.         LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;               %多头保证金
     
152.         Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i);
     
153.     end
     
154.    
     
155.     %开空头
     
156.     %平多开空
     
157.     if MarketPosition~=-1 && RocValue(i-1)<0 && Low(i)<=LowerLine(i-1)
     
158.         if MarketPosition==1   
     
159.             MarketPosition=-1;
     
160.             LongMargin(i)=0;     %平多后多头保证金为0了
     
161.             MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1);
     
162.             if Open(i)<MyEntryPrice(i)
     
163.                 MyEntryPrice(i)=Open(i);
     
164.             end
     
165.             MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格(也是平多仓的价格)
     
166.             ClosePosNum=ClosePosNum+1;
     
167.             ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格
     
168.             CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间
     
169.             OpenPosNum=OpenPosNum+1;            
     
170.             OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格
     
171.             OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间
     
172.             Type(OpenPosNum)=-1;   %方向为空头
     
173.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum-1))...
     
174.                 *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost...
     
175.                 -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平多仓时的静态权益，算法参考TB
     
176.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;
     
177.         end
     
178.         %空仓开空
     
179.         if MarketPosition==0   
     
180.             MarketPosition=-1;
     
181.             MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1);
     
182.             if Open(i)<MyEntryPrice(i)
     
183.                 MyEntryPrice(i)=Open(i);
     
184.             end
     
185.             MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-Slip*MinMove*PriceScale;
     
186.             OpenPosNum=OpenPosNum+1;
     
187.             OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);
     
188.             OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间
     
189.             Type(OpenPosNum)=-1;   %方向为空头
     
190.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);
     
191.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;
     
192.         end
     
193.         ShortMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;
     
194.         Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i);
     
195.     end
     
196.    
     
197.     %如果最后一个Bar有持仓，则以收盘价平掉
     
198.     if i==length(data)
     
199.         %平多
     
200.         if MarketPosition==1
     
201.             MarketPosition=0;
     
202.             LongMargin(i)=0;
     
203.             ClosePosNum=ClosePosNum+1;           
     
204.             ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i);%记录平仓价格
     
205.             CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间
     
206.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum))...
     
207.                 *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost...
     
208.                 -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平多仓时的静态权益，算法参考TB
     
209.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空仓时动态权益和静态权益相等
     
210.             Cash(i)=DynamicEquity(i); %空仓时可用资金等于动态权益
     
211.         end
     
212.         %平空
     
213.         if MarketPosition==-1
     
214.             MarketPosition=0;
     
215.             ShortMargin(i)=0;
     
216.             ClosePosNum=ClosePosNum+1;
     
217.             ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i);
     
218.             CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);
     
219.             StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-ClosePosPrice(ClosePosNum))...
     
220.                 *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost...
     
221.                 -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空仓时的静态权益，算法参考TB
     
222.             DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空仓时动态权益和静态权益相等
     
223.             Cash(i)=DynamicEquity(i); %空仓时可用资金等于动态权益
     
224.         end
     
225.     end
     
226.     pos(i)=MarketPosition;
     
227. end
     
228. 
     
229. %% -绩效计算--
     
230. 
     
231. RecLength=ClosePosNum;%记录交易长度
     
232. 
     
233. %净利润和收益率
     
234. for i=1:RecLength
     
235. 
     
236.     %交易成本(建仓+平仓)
     
237.     CostSeries(i)=OpenPosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost+ClosePosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost;
     
238.    
     
239.     %净利润
     
240.     %多头建仓时
     
241.     if Type(i)==1
     
242.         NetMargin(i)=(ClosePosPrice(i)-OpenPosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);
     
243.     end
     
244.     %空头建仓时
     
245.     if Type(i)==-1
     
246.         NetMargin(i)=(OpenPosPrice(i)-ClosePosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);
     
247.     end
     
248.     %收益率
     
249.     RateOfReturn(i)=NetMargin(i)/(OpenPosPrice(i)*TradingUnits*Lots*MarginRatio);
     
250. end
     
251. 
     
252. %累计净利
     
253. CumNetMargin=cumsum(NetMargin);
     
254. 
     
255. %累计收益率
     
256. CumRateOfReturn=cumsum(RateOfReturn);
     
257. 
     
258. %回撤比例
     
259. for i=1:length(data)
     
260.     c=max(DynamicEquity(1:i));
     
261.     if c==DynamicEquity(i)
     
262.         BackRatio(i)=0;
     
263.     else
     
264.         BackRatio(i)=(DynamicEquity(i)-c)/c;
     
265.     end
     
266. end
     
267. 
     
268. %日收益率
     
269. Daily=Date(hour(Date)==9  & minute(Date)==0 & second(Date)==0);
     
270. DailyEquity=DynamicEquity(hour(Date)==9  & minute(Date)==0 & second(Date)==0);
     
271. DailyRet=tick2ret(DailyEquity);
     
272. 
     
273. %周收益率
     
274. WeeklyNum=weeknum(Daily);    %weeknum返回是一年的第几周
     
275. Weekly=[Daily((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);Daily(end)];
     
276. WeeklyEquity=[DailyEquity((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];
     
277. WeeklyRet=tick2ret(WeeklyEquity);
     
278. 
     
279. %月收益率
     
280. MonthNum=month(Daily);
     
281. Monthly=[Daily((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);Daily(end)];
     
282. MonthlyEquity=[DailyEquity((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];
     
283. MonthlyRet=tick2ret(MonthlyEquity);
     
284. 
     
285. %年收益率
     
286. YearNum=year(Daily);
     
287. Yearly=[Daily((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);Daily(end)];
     
288. YearlyEquity=[DailyEquity((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];
     
289. YearlyRet=tick2ret(YearlyEquity);
     
290. 
     
291. %% 自动创建测试报告(输出到excel)
     
292. %% 输出交易汇总
     
293. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'统计指标'},'交易汇总','A1');
     
294. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'全部交易'},'交易汇总','B1');
     
295. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'多头'},'交易汇总','C1');
     
296. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'空头'},'交易汇总','D1');
     
297. 
     
298. %净利润
     
299. ProfitTotal=sum(NetMargin);
     
300. ProfitLong=sum(NetMargin(Type==1));
     
301. ProfitShort=sum(NetMargin(Type==-1));
     
302. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利润'},'交易汇总','A2');
     
303. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal,'交易汇总','B2');
     
304. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong,'交易汇总','C2');
     
305. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort,'交易汇总','D2');
     
306. 
     
307. %总盈利
     
308. WinTotal=sum(NetMargin(NetMargin>0));
     
309. ans=NetMargin(Type==1);
     
310. WinLong=sum(ans(ans>0));
     
311. ans=NetMargin(Type==-1);
     
312. WinShort=sum(ans(ans>0));
     
313. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总盈利'},'交易汇总','A3');
     
314. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotal,'交易汇总','B3');
     
315. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLong,'交易汇总','C3');
     
316. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShort,'交易汇总','D3');
     
317. 
     
318. %总亏损
     
319. LoseTotal=sum(NetMargin(NetMargin<0));
     
320. ans=NetMargin(Type==1);
     
321. LoseLong=sum(ans(ans<0));
     
322. ans=NetMargin(Type==-1);
     
323. LoseShort=sum(ans(ans<0));
     
324. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总亏损'},'交易汇总','A4');
     
325. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseTotal,'交易汇总','B4');
     
326. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseLong,'交易汇总','C4');
     
327. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseShort,'交易汇总','D4');
     
328. 
     
329. %总盈利/总亏损
     
330. WinTotalDLoseTotal=abs(WinTotal/LoseTotal);
     
331. WinLongDLoseLong=abs(WinLong/LoseLong);
     
332. WinShortDLoseShort=abs(WinShort/LoseShort);
     
333. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总盈利/总亏损'},'交易汇总','A5');
     
334. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotalDLoseTotal,'交易汇总','B5');
     
335. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLongDLoseLong,'交易汇总','C5');
     
336. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShortDLoseShort,'交易汇总','D5');
     
337. 
     
338. %交易手数
     
339. LotsTotal=length(Type(Type~=0))*Lots;
     
340. LotsLong=length(Type(Type==1))*Lots;
     
341. LotsShort=length(Type(Type==-1))*Lots;
     
342. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易手数'},'交易汇总','A7');
     
343. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsTotal,'交易汇总','B7');
     
344. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLong,'交易汇总','C7');
     
345. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsShort,'交易汇总','D7');
     
346. 
     
347. %盈利手数
     
348. LotsWinTotal=length(NetMargin(NetMargin>0))*Lots;
     
349. ans=NetMargin(Type==1);
     
350. LotsWinLong=length(ans(ans>0))*Lots;
     
351. ans=NetMargin(Type==-1);
     
352. LotsWinShort=length(ans(ans>0))*Lots;
     
353. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'盈利手数'},'交易汇总','A8');
     
354. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinTotal,'交易汇总','B8');
     
355. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinLong,'交易汇总','C8');
     
356. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinShort,'交易汇总','D8');
     
357. 
     
358. %亏损手数
     
359. LotsLoseTotal=length(NetMargin(NetMargin<0))*Lots;
     
360. ans=NetMargin(Type==1);
     
361. LotsLoseLong=length(ans(ans<0))*Lots;
     
362. ans=NetMargin(Type==-1);
     
363. LotsLoseShort=length(ans(ans<0))*Lots;
     
364. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'亏损手数'},'交易汇总','A9');
     
365. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseTotal,'交易汇总','B9');
     
366. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseLong,'交易汇总','C9');
     
367. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseShort,'交易汇总','D9');
     
368. 
     
369. %持平手数
     
370. ans=NetMargin(Type==1);
     
371. LotsDrawLong=length(ans(ans==0))*Lots;
     
372. ans=NetMargin(Type==-1);
     
373. LotsDrawShort=length(ans(ans==0))*Lots;
     
374. LotsDrawTotal=LotsDrawLong+LotsDrawShort;
     
375. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持平手数'},'交易汇总','A10');
     
376. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawTotal,'交易汇总','B10');
     
377. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawLong,'交易汇总','C10');
     
378. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawShort,'交易汇总','D10');
     
379. 
     
380. %盈利比率
     
381. LotsWinTotalDLotsTotal=LotsWinTotal/LotsTotal;
     
382. LotsWinLongDLotsLong=LotsWinLong/LotsLong;
     
383. LotsWinShortDLotsShort=LotsWinShort/LotsShort;
     
384. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'盈利比率'},'交易汇总','A11');
     
385. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinTotalDLotsTotal,'交易汇总','B11');
     
386. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinLongDLotsLong,'交易汇总','C11');
     
387. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinShortDLotsShort,'交易汇总','D11');
     
388. 
     
389. %平均利润
     
390. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均利润(净利润/交易手数)'},'交易汇总','A13');
     
391. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal/LotsTotal,'交易汇总','B13');
     
392. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong/LotsLong,'交易汇总','C13');
     
393. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort/LotsShort,'交易汇总','D13');
     
394. 
     
395. %平均盈利
     
396. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均盈利(总盈利金额/盈利交易手数)'},'交易汇总','A14');
     
397. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotal/LotsWinTotal,'交易汇总','B14');
     
398. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLong/LotsWinLong,'交易汇总','C14');
     
399. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShort/LotsWinShort,'交易汇总','D14');
     
400. 
     
401. %平均亏损
     
402. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均亏损(总亏损金额/亏损交易手数)'},'交易汇总','A15');
     
403. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseTotal/LotsLoseTotal,'交易汇总','B15');
     
404. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseLong/LotsLoseLong,'交易汇总','C15');
     
405. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseShort/LotsLoseShort,'交易汇总','D15');
     
406. 
     
407. %平均盈利/平均亏损
     
408. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均盈利/平均亏损'},'交易汇总','A16');
     
409. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinTotal/LotsWinTotal)/(LoseTotal/LotsLoseTotal)),'交易汇总','B16');
     
410. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinLong/LotsWinLong)/(LoseLong/LotsLoseLong)),'交易汇总','C16');
     
411. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinShort/LotsWinShort)/(LoseShort/LotsLoseShort)),'交易汇总','D16');
     
412. 
     
413. %最大盈利
     
414. MaxWinTotal=max(NetMargin(NetMargin>0));
     
415. ans=NetMargin(Type==1);
     
416. MaxWinLong=max(ans(ans>0));
     
417. ans=NetMargin(Type==-1);
     
418. MaxWinShort=max(ans(ans>0));
     
419. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大盈利'},'交易汇总','A18');
     
420. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinTotal,'交易汇总','B18');
     
421. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinLong,'交易汇总','C18');
     
422. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinShort,'交易汇总','D18');
     
423. 
     
424. %最大亏损
     
425. MaxLoseTotal=min(NetMargin(NetMargin<0));
     
426. ans=NetMargin(Type==1);
     
427. MaxLoseLong=min(ans(ans<0));
     
428. ans=NetMargin(Type==-1);
     
429. MaxLoseShort=min(ans(ans<0));
     
430. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大亏损'},'交易汇总','A19');
     
431. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseTotal,'交易汇总','B19');
     
432. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseLong,'交易汇总','C19');
     
433. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseShort,'交易汇总','D19');
     
434. 
     
435. %最大盈利/总盈利
     
436. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大盈利/总盈利'},'交易汇总','A20');
     
437. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinTotal/WinTotal,'交易汇总','B20');
     
438. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinLong/WinLong,'交易汇总','C20');
     
439. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinShort/WinShort,'交易汇总','D20');
     
440. 
     
441. %最大亏损/总亏损
     
442. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大亏损/总亏损'},'交易汇总','A21');
     
443. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseTotal/LoseTotal,'交易汇总','B21');
     
444. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseLong/LoseLong,'交易汇总','C21');
     
445. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseShort/LoseShort,'交易汇总','D21');
     
446. 
     
447. %净利润/最大亏损
     
448. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利润/最大亏损'},'交易汇总','A22');
     
449. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal/MaxLoseTotal,'交易汇总','B22');
     
450. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong/MaxLoseLong,'交易汇总','C22');
     
451. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort/MaxLoseShort,'交易汇总','D22');
     
452. 
     
453. %最大使用资金
     
454. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大使用资金'},'交易汇总','A24');
     
455. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(max(LongMargin),max(ShortMargin)),'交易汇总','B24');
     
456. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(LongMargin),'交易汇总','C24');
     
457. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(ShortMargin),'交易汇总','D24');
     
458. 
     
459. %交易成本合计
     
460. CostTotal=sum(CostSeries);
     
461. ans=CostSeries(Type==1);
     
462. CostLong=sum(ans);
     
463. ans=CostSeries(Type==-1);
     
464. CostShort=sum(ans);
     
465. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本合计'},'交易汇总','A25');
     
466. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostTotal,'交易汇总','B25');
     
467. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostLong,'交易汇总','C25');
     
468. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostShort,'交易汇总','D25');
     
469. 
     
470. %测试时间范围
     
471. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'测试时间范围'},'交易汇总','F2');
     
472. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(strcat(datestr(Date(1),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'),'-',datestr(Date(end),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'))),'交易汇总','G2');
     
473. 
     
474. %总交易时间
     
475. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'测试天数'},'交易汇总','F3');
     
476. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',round(Date(end)-Date(1)),'交易汇总','G3');
     
477. 
     
478. %持仓时间比例
     
479. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持仓时间比例'},'交易汇总','F4');
     
480. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',length(pos(pos~=0))/length(data),'交易汇总','G4');
     
481. 
     
482. %持仓时间
     
483. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持仓时间(天)'},'交易汇总','F5');
     
484. HoldingDays=round(round(Date(end)-Date(1))*(length(pos(pos~=0))/length(data)));%持仓时间
     
485. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',HoldingDays,'交易汇总','G5');
     
486. 
     
487. %收益率
     
488. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'收益率(%)'},'交易汇总','F7');
     
489. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/DynamicEquity(1)*100,'交易汇总','G7');
     
490. 
     
491. %有效收益率
     
492. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'有效收益率(%)'},'交易汇总','F8');
     
493. TrueRatOfRet=(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/max(max(LongMargin),max(ShortMargin));
     
494. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',TrueRatOfRet*100,'交易汇总','G8');
     
495. 
     
496. %年度收益率(按365天算)
     
497. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年化收益率(按365天算,%)'},'交易汇总','F9');
     
498. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/365))*100,'交易汇总','G9');
     
499. 
     
500. %年度收益率(按240天算)
     
501. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按240天算,%)'},'交易汇总','F10');
     
502. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/240))*100,'交易汇总','G10');
     
503. 
     
504. %% 年度收益率(按日算)
     
505. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按日算,%)'},'交易汇总','F11');
     
506. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(DailyRet)*365*100,'交易汇总','G11');
     
507. 
     
508. %年度收益率(按周算)
     
509. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按周算,%)'},'交易汇总','F12');
     
510. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(WeeklyRet)*52*100,'交易汇总','G12');
     
511. 
     
512. %年度收益率(按月算)
     
513. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按月算,%)'},'交易汇总','F13');
     
514. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(MonthlyRet)*12*100,'交易汇总','G13');
     
515. 
     
516. %夏普比率(按日算)
     
517. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按日算,%)'},'交易汇总','F14');
     
518. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(DailyRet)*365-RiskLess)/(std(DailyRet)*sqrt(365)),'交易汇总','G14');
     
519. 
     
520. %夏普比率(按周算)
     
521. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按周算,%)'},'交易汇总','F15');
     
522. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(WeeklyRet)*52-RiskLess)/(std(WeeklyRet)*sqrt(52)),'交易汇总','G15');
     
523. 
     
524. %夏普比率(按月算)
     
525. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按月算,%)'},'交易汇总','F16');
     
526. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(MonthlyRet)*12-RiskLess)/(std(MonthlyRet)*sqrt(12)),'交易汇总','G16');
     
527. 
     
528. %最大回撤比例
     
529. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大回撤比例(%)'},'交易汇总','F17');
     
530. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs(min(BackRatio))*100,'交易汇总','G17');
     
531. 
     
532. %% 输出交易记录
     
533. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'#'},'交易记录','A1');
     
534. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1:RecLength)','交易记录','A2');
     
535. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'类型'},'交易记录','B1');
     
536. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',Type(1:RecLength),'交易记录','B2');
     
537. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'商品'},'交易记录','C1');
     
538. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(repmat(commodity,RecLength,1)),'交易记录','C2');
     
539. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'周期'},'交易记录','D1');
     
540. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(repmat(Freq,RecLength,1)),'交易记录','D2');
     
541. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'建仓时间'},'交易记录','E1');
     
542. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(OpenDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易记录','E2');
     
543. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'建仓价格'},'交易记录','F1');
     
544. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',OpenPosPrice(1:RecLength),'交易记录','F2');
     
545. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平仓时间'},'交易记录','G1');
     
546. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(CloseDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易记录','G2');
     
547. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平仓价格'},'交易记录','H1');
     
548. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ClosePosPrice(1:RecLength),'交易记录','H2');
     
549. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'数量'},'交易记录','I1');
     
550. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',repmat(Lots,RecLength,1),'交易记录','I2');
     
551. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本'},'交易记录','J1');
     
552. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostSeries(1:RecLength),'交易记录','J2');
     
553. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利'},'交易记录','K1');
     
554. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',NetMargin(1:RecLength),'交易记录','K2');
     
555. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'累计净利'},'交易记录','L1');
     
556. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CumNetMargin(1:RecLength),'交易记录','L2');
     
557. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'收益率'},'交易记录','M1');
     
558. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',RateOfReturn(1:RecLength),'交易记录','M2');
     
559. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'累计收益率'},'交易记录','N1');
     
560. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CumRateOfReturn(1:RecLength),'交易记录','N2');
     
561. 
     
562. %% 输出资产变化
     
563. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'资产概要'},'资产变化','A1');
     
564. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'起初资产'},'资产变化','A2');
     
565. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity(1),'资产变化','A3');
     
566. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'期末资产'},'资产变化','B2');
     
567. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity(end),'资产变化','B3');
     
568. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易盈亏'},'资产变化','C2');
     
569. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',sum(NetMargin),'资产变化','C3');
     
570. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大资产'},'资产变化','D2');
     
571. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(DynamicEquity),'资产变化','D3'); %依据TB
     
572. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最小资产'},'资产变化','E2');
     
573. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',min(DynamicEquity),'资产变化','E3');
     
574. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本合计'},'资产变化','F2');
     
575. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',sum(CostSeries),'资产变化','F3');
     
576. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'资产变化明细'},'资产变化','A5');
     
577. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'Bar#'},'资产变化','A6');
     
578. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1:length(data))','资产变化','A7');
     
579. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'时间'},'资产变化','B6');
     
580. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(Date,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'资产变化','B7');
     
581. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'多头保证金'},'资产变化','C6');
     
582. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LongMargin,'资产变化','C7');
     
583. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'空头保证金'},'资产变化','D6');
     
584. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ShortMargin,'资产变化','D7');
     
585. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'可用资金'},'资产变化','E6');
     
586. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',Cash,'资产变化','E7');
     
587. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'动态权益'},'资产变化','F6');
     
588. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',DynamicEquity,'资产变化','F7');
     
589. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'静态权益'},'资产变化','G6');
     
590. xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity,'资产变化','G7');
     
591. 
     
592. %% --图表分析--
     
593. %画出布林带(部分)
     
594. figure(1);
     
595. candle(High(end-150:end),Low(end-150:end),Open(end-150:end),Close(end-150:end),'r');
     
596. hold on;
     
597. plot([MidLine(end-150:end)],'k');
     
598. plot([UpperLine(end-150:end)],'g');
     
599. plot([LowerLine(end-150:end)],'g');
     
600. title('布林带(仅部分)');
     
601. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\1布林带(仅部分).png');
     
602. close all;
     
603. 
     
604. %交易盈亏曲线及累计成本
     
605. figure(2);
     
606. subplot(2,1,1);
     
607. area(1:RecLength,CumNetMargin(1:RecLength),'FaceColor','g');
     
608. axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength)) max(CumNetMargin(1:RecLength))]);
     
609. xlabel('交易次数');
     
610. ylabel('交易盈亏(元)');
     
611. title('交易盈亏曲线');
     
612. 
     
613. subplot(2,1,2);
     
614. plot(CumNetMargin(1:RecLength),'r','LineWidth',2);
     
615. hold on;
     
616. plot(cumsum(CostSeries(1:RecLength)),'b','LineWidth',2);
     
617. axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength)) max(CumNetMargin(1:RecLength))]);
     
618. xlabel('交易次数');
     
619. ylabel('交易盈亏及成本(元)');
     
620. legend('交易盈亏','累计成本','Location','NorthWest');
     
621. hold off;
     
622. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\2交易盈亏曲线.png');
     
623. close all;
     
624. 
     
625. %交易盈亏分布图
     
626. figure(3)
     
627. subplot(2,1,1);
     
628. ans=NetMargin(1:RecLength);%正收益和负收益用不同的颜色表示
     
629. ans(ans<0)=0;
     
630. plot(ans,'r.');
     
631. hold on;
     
632. ans=NetMargin(1:RecLength);
     
633. ans(ans>0)=0;
     
634. plot(ans,'b.');
     
635. xlabel('盈亏(元)');
     
636. ylabel('交易次数');
     
637. title('交易盈亏分布图');
     
638. 
     
639. subplot(2,1,2);
     
640. hist(NetMargin(1:RecLength),50);
     
641. h = findobj(gca,'Type','patch');
     
642. set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','w')
     
643. xlabel('频率');
     
644. ylabel('盈亏分组');
     
645. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\3交易盈亏分布图.png');
     
646. close all;
     
647. 
     
648. %权益曲线
     
649. figure(4)
     
650. plot(Date,DynamicEquity,'r','LineWidth',2);
     
651. hold on;
     
652. area(Date,DynamicEquity,'FaceColor','g');
     
653. datetick('x',29);
     
654. axis([Date(1) Date(end) min(DynamicEquity) max(DynamicEquity)]);
     
655. xlabel('时间');
     
656. ylabel('动态权益(元)');
     
657. title('权益曲线图');
     
658. hold off;
     
659. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\4权益曲线图.png');
     
660. close all;
     
661. 
     
662. %仓位及回测比例
     
663. figure(5);
     
664. subplot(2,1,1);
     
665. plot(Date,pos,'g');
     
666. datetick('x',29);
     
667. axis([Date(1) Date(end) min(pos) max(pos)]);
     
668. xlabel('时间');
     
669. ylabel('仓位');
     
670. title('仓位状态(1-多头 0-不持仓 -1-空头)');
     
671. 
     
672. subplot(2,1,2);
     
673. plot(Date,BackRatio,'b');
     
674. datetick('x',29);
     
675. axis([Date(1) Date(end) min(BackRatio) max(BackRatio)]);
     
676. xlabel('时间');
     
677. ylabel('回撤比例');
     
678. title(strcat('回撤比例（初始资金为：',num2str(DynamicEquity(1)),'，开仓比例：',num2str(max(max(LongMargin),max(ShortMargin))/DynamicEquity(1)*100),'%',...
     
679.     '，保证金比例：',num2str(MarginRatio*100),'%）'));
     
680. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\5仓位及回测比例.png');
     
681. close all;
     
682. 
     
683. %多空对比
     
684. figure(6)
     
685. subplot(2,2,1);
     
686. pie3([LotsWinLong LotsLoseLong],[1 0],{strcat('多头盈利手数:',num2str(LotsWinLong),'手，','占比:',num2str(LotsWinLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)*100),'%')...
     
687.     ,strcat('多头亏损手数:',num2str(LotsLoseLong),'手，','占比:',num2str(LotsLoseLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)*100),'%')});
     
688. 
     
689. subplot(2,2,2);
     
690. pie3([WinLong abs(LoseLong)],[1 0],{strcat('多头总盈利:',num2str(WinLong),'元，','占比:',num2str(WinLong/(WinLong+abs(LoseLong))*100),'%')...
     
691.     ,strcat('多头总亏损:',num2str(abs(LoseLong)),'元，','占比:',num2str(abs(LoseLong)/(WinLong+abs(LoseLong))*100),'%')});
     
692. 
     
693. subplot(2,2,3);
     
694. pie3([LotsWinShort LotsLoseShort],[1 0],{strcat('空头盈利手数:',num2str(LotsWinShort),'手，','占比:',num2str(LotsWinShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)*100),'%')...
     
695. ,strcat('空头亏损手数:',num2str(LotsLoseShort),'手，','占比:',num2str(LotsLoseShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)*100),'%')});
     
696. 
     
697. subplot(2,2,4);
     
698. pie3([WinShort abs(LoseShort)],[1 0],{strcat('空头总盈利:',num2str(WinShort),'元，','占比:',num2str(WinShort/(WinShort+abs(LoseShort))*100),'%')...
     
699.     ,strcat('空头总亏损:',num2str(abs(LoseShort)),'元，','占比:',num2str(abs(LoseShort)/(WinShort+abs(LoseShort))*100),'%')});
     
700. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\6多空对比饼图.png');
     
701. close all;
     
702. 
     
703. %% 收益多周期统计
     
704. figure(7);
     
705. subplot(2,2,1);
     
706. bar(Daily(2:end),DailyRet,'r','EdgeColor','r');
     
707. datetick('x',29);
     
708. axis([min(Daily(2:end)) max(Daily(2:end)) min(DailyRet) max(DailyRet)]);
     
709. xlabel('时间');
     
710. ylabel('日收益率');
     
711. 
     
712. subplot(2,2,2);
     
713. bar(Weekly(2:end),WeeklyRet,'r','EdgeColor','r');
     
714. datetick('x',29);
     
715. axis([min(Weekly(2:end)) max(Weekly(2:end)) min(WeeklyRet) max(WeeklyRet)]);
     
716. xlabel('时间');
     
717. ylabel('周收益率');
     
718. 
     
719. subplot(2,2,3);
     
720. bar(Monthly(2:end),MonthlyRet,'r','EdgeColor','r');
     
721. datetick('x',28);
     
722. axis([min(Monthly(2:end)) max(Monthly(2:end)) min(MonthlyRet) max(MonthlyRet)]);
     
723. xlabel('时间');
     
724. ylabel('月收益率');
     
725. 
     
726. subplot(2,2,4);
     
727. bar(Yearly(2:end),YearlyRet,'r','EdgeColor','r');
     
728. datetick('x',10);
     
729. axis([min(Yearly(2:end)) max(Yearly(2:end)) min(YearlyRet) max(YearlyRet)]);
     
730. xlabel('时间');
     
731. ylabel('年收益率');
     
732. saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\7收益多周期统计.png');
     
733. close all;

复制代码

李洋老师的《量化投资:以MATLAB为工具》出版了，那才是学习MATLAB量化投资的干货，大家可以重点关注。。。。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享4 收藏86 回帖

关键词：MATLAB atlab matla 策略回测 Lab 源代码 李洋

做的真好，加油

原文件有乱码，重新上传。

BOLL_SYSTEM.rar (5.92 KB) 本附件包括：

• BOLL_SYSTEM.m

2014-7-21 22:03:55 上传

鼓励原创资源！鼓励发帖共同探讨、交流！

离歌レ笑 发表于 2014-7-21 22:06
鼓励原创资源！鼓励发帖共同探讨、交流！

原帖子附件代码有乱码，重新上传到了2楼，版主大人可以修改下吗

一直想学Matlab来着。LZ有好的入门教程推荐吗？

Clarence_Li 发表于 2014-7-21 22:10
一直想学Matlab来着。LZ有好的入门教程推荐吗？

找几本基础教程，多看两遍，多操作下，入门很快

weitingkoala 发表于 2014-7-21 21:46
这是我之前的贴子《用Matlab模仿TB写了个回测模板，大家提提意见》（https://bbs.pinggu.org/thread-2933243 ...

很好

谢谢分享！现在做量化的很多，但似乎在高校里没有开设相关的课，国内相关的书似乎也比较少。论坛里的给位朋友能不能推荐几本用matlab做量化分析的书？？