rudi 发表于 2014-11-5 16:35
感谢耐心解释,我的物理水平非常有限。本科毕业之后曾看过曹天元那本量子物理简史,觉得很好看,还觉得狼 ...
最初这是一种尝试。比如人们发现,Random Walk在自然界和一些社会因素中都存在,比如20世纪初就有人发现证券市场中存在随机游走现象,而几乎同时爱因斯坦也提出了随机游走用来解释分子运动。后来这个问题,现在又进化成醉汉游走问题。给醉汉足够长的时间他总能回到家里,但是研究发现醉鸟不行,一只醉鸟,随机飞是不可能回去的,因为鸟的空间是三维。这就引发一个现象,哪些类型的随机过程是能收敛的,哪些是发散的。在物理学中也发现了类似问题,比如粒子扩散过程,最后发现分数维。非整数维。现在研究资产价格也发现可能一些统计特性可能有分数维特性。你可以看看 Mandelbrot的一些工作,这家伙最早研究了棉花期货的价格,同时他也是分形学的创立者。
另外关于能量,场等等,其实很多模型都有用到,表现不同而已。比如一些模型,就说A股吧,一个单个的股票A的价格,如果认为收到自身、板块指数和大盘指数的影响,那么板块指数就可以看作某种近场,大盘指数是某种远场,如果你愿意写一个动力学方程,就会发现,它和物理学中的受迫运动(有外加力场的粒子运动方程)有完全一样的形式。当然,或许经济学家会说——这没有经济学意义。