怎么算一个策略的IC（或IC序列）

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IC（Information coefficient)的定义是t+1期的收益和t期的暴露因子的相关系数。

假设我有100个时间点，t=1,2,3,……100，

每个时间点我都有这个时间点，期初的暴露因子，f_t1，f_t2，f_t3，f_t4，f_t5，f_t6，f_t7，f_t8，f_t9，f_t10，共10个

这个时间段，每个因子的对应的期末收益，ret_t1，ret_t2，……，ret_t10

算IC怎么算?
(1) 每个时间点都可以求得一个因子的平均值，f_t，和期末收益的平均值，ret_t，
这样就有100个因子均值（f_1，f_2，……，f_100）和100个收益（ret_1，ret_2，……，ret_100），
这两个数列就能求得一个相关系数，即IC

(2)每个时间点对应了一个1*10的因子序列和一个1*10的收益序列，这个可以求得该时刻的IC_t，
因此得到一个IC的序列（IC_1，IC_2，……，IC_100）

（1）和（2）哪个是常用的方法？通俗的方法是什么，有没有什么好的参考资料推荐，谢谢！！

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关键词：coefficient information Informatio formation EFFICIENT 平均值 时间段 收益

只能靠自己啊，等解决了再来回馈论坛

大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

见图

还是不太明白，是否是这样理解，构建一个股票组合，计算1-100个时间点内，此组合内的10只股票的因子与收益的相关系数然后平均，就是此期间的IC，然后100个时间点可以得到100个IC，再求均值，就是平均IC？

智商不够，完全看不懂

符城 发表于 2016-1-18 15:54
还是不太明白，是否是这样理解，构建一个股票组合，计算1-100个时间点内，此组合内的10只股票的因子与收益的 ...

是的，我是这样算的

littlemay723 发表于 2016-1-18 20:49
智商不够，完全看不懂

不算IC的话，滚动夏普，滚动收益也都可以，基本是一个意思，就是策略的持续性

求滚动夏普的英文解释,谢谢

littlemay723 发表于 2016-1-19 12:07
求滚动夏普的英文解释,谢谢

eg. 6 month trailing sharpe ratio, using a moving window which is 6 month to calculate the annual sharpe, you can put the value at the beginning or the end or the window.

tony2040044 发表于 2016-1-20 23:29
eg. 6 month trailing sharpe ratio, using a moving window which is 6 month to calculate the annual  ...

I have no way of understanding what you were explaining, but finally i found out 滚动夏普 = sharpe ratio