winrats做的DCC-GARCH结果分析

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用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？
结果如下：




MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 72 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS  0.0000000
SUBITERATIONS LIMIT EXCEEDED. ESTIMATION POSSIBLY HAS STALLED OR MACHINE ROUNDOFF IS MAKING FURTHER PROGRESS DIFFICULT.
TRY HIGHER SUBITERATIONS LIMIT, TIGHTER CVCRIT, DIFFERENT SETTING FOR EXACTLINE OR ALPHA ON NLPAR.
RESTARTING ESTIMATION FROM LAST ESTIMATES OR DIFFERENT INITIAL GUESSES MIGHT ALSO WORK
Usable Observations    866
Log Likelihood                    6949.01281941

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  GT{4}                        0.885577     0.021676     40.85532  0.00000000
2.  JX{4}                       -0.014291     0.131407     -0.10875  0.91340019
3.  Constant                    -0.000623     0.001040     -0.59876  0.54933498
4.  GT{4}                       -0.001375     0.001740     -0.79017  0.42942705
5.  JX{4}                        0.765839     0.002992    255.95305  0.00000000
6.  Constant                    -0.000376     0.000015    -25.06304  0.00000000
7.  C(1)                        -0.000000     0.000000     -0.19578  0.84478066
8.  C(2)                        -0.000000     0.000000    -65.80046  0.00000000
9.  A(1)                         2.069645     0.328522      6.29986  0.00000000
10. A(2)                         2.719095     0.684194      3.97416  0.00007063
11. B(1)                         0.412065     0.023127     17.81744  0.00000000
12. B(2)                         0.083766     0.222235      0.37693  0.70622769
13. DCC(1)                       0.258632     0.839070      0.30824  0.75790211
14. DCC(2)                       0.000000     0.703484  2.26233e-14  1.00000000

Chi-Squared(2)=     93.207114 or F(2,*)=     46.60356 with Significance Level 0.00000000

Chi-Squared(1)=      0.095010 with Significance Level 0.75790211

Chi-Squared(1)=  5.118146e-28 with Significance Level 1.00000000

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关键词：DCC-GARCH WinRATS winrat GARCH Rats dcc-garch

我也遇见你类似的问题了，你现在弄懂了吗？

zhouyun0323 发表于 2016-8-25 14:25
我也遇见你类似的问题了，你现在弄懂了吗？

还没有呢。

想问一下，是如何将变量引入dcc均值模型的，希望求code~非常感谢！qq1197751361

梓异 发表于 2017-2-6 03:00
想问一下，是如何将变量引入dcc均值模型的，希望求code~非常感谢！qq1197751361

我按照说明手册上的示例来运行的

请问您现在弄懂了吗？

请问您现在弄懂了吗

您好，请问明白为什么不收敛了吗，我做dcc-garch也是NO CONVERGENCE。谢谢！

method = bhhh 或者bgfs  都试一下

怎么看结果？