首先声明,本人金工小白,基本啥都不懂。。。求大神们悉心解答~在bs模型推导的过程中,其中用到鞅方法转化,其中在构造w(t)的过程中构造了新的标准维纳过程w~(t)=w(t)-b(t)
但是维纳过程的三个限定条件中不应该限制w(0)=0吗?如果这样,新构建的w~(t)不应该满足维纳过程的定义呀?那最后的期权定价公式内部的噪声部分不应该是维纳过程呀?
楼主: cremate
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