期权是衍生品中的佼佼者,目前国内推出了50ETF期权、豆粕期权和白糖期权,相信未来的市场空间会很大。关于期权的交易策略有很多,有一个非常重要的交易维度便是波动率交易!本文搜罗了关于波动率交易的各种经典论文和书籍,希望能对大家有所帮助。文章详列如下:
1、波动率交易全面讲解_Volatility Trading-(second edition):关于波动率交易的讲解非常全面了。
2、随机波动率模型和跳_The+Volatility+Surface+A+Practitioner’s+Guide:实战交易性强,将波动率运动改成随机的。
3、Parameter risk in black and scholes model_HenrardM:为第4篇文章提供依据
4、对冲时的波动率选择_wilmott implied vs actual vol for delta hedge:保持delta中性是用隐含波动率还是实际波动率对冲?
5、动态对冲_dynamic hedging:<黑天鹅>一书作者Talemb关于波动率交易的书
6、三次样条插值参考_Nonparametric regression and generalized linear models:前3章给出了三次样条插值的求解过程,为第7 篇文章提供依据
7、波动率偏度曲线拟合_Fengler's Arbitrage-free Smoothing:根据期权报价利用三次样条插值拟合出波动率偏度曲线
8、vix铺垫论文_option prices, implied price processes and stochasitc volatility:第一次引入方差互换,为vix诞生提供依据
9、vix原理详解_More than you ever wanted to know about variance swaps:高盛专家写的关于vix计算原理的书
10、cboe_vix计算白皮书:cboe发布的vix计算说明书
11、cboe_skew白皮书:和vix齐名的另一个期权指标 skew,cboe发布的skew计算说明书
12、JP Morgan方差互换全面讲解:关于方差互换最为全面的讲解。