ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)

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        常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。
        但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。

而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多元回归分析，变量越多，这个问题就越普遍。

        针对这一困扰实践界的问题，Pesaran（2001）提出一种新的协整检验方法，即ARDL边界协整检验。该检验的优点是，突破了必须同阶单整的限制。如果变量之间是I(0)或者I(1)，虽然不同阶，仍然可以进行协整检验。

        本课件详细讲解Eviews软件进行ARDL边界协整检验的完整过程，图文并茂，希望对大家的研究有所帮助，也在此对长期支持我的广大朋友致以深深的谢意！

        欢迎光临我的其它作品：

1，岭回归，https://bbs.pinggu.org/thread-6008124-1-1.html

2，VAR模型和PVAR模型，https://bbs.pinggu.org/thread-3964733-1-1.html

3，arcGIS空间制图与空间自相关，https://bbs.pinggu.org/thread-3961531-1-1.html

4，截尾最小二乘法（LTS)，稳健回归，https://bbs.pinggu.org/thread-3604981-1-1.html

5，面板模型，https://bbs.pinggu.org/thread-3953294-1-1.html

6，灰色预测，GM模型，https://bbs.pinggu.org/thread-6008148-1-1.html

7，arima模型预测和指数平滑预测，https://bbs.pinggu.org/thread-3956351-1-1.html

8，数据包括分析（DEA),https://bbs.pinggu.org/thread-3953344-1-1.html

9,SSM模型（shift-share  method)，也称为份额-偏离方法,https://bbs.pinggu.org/thread-4676486-1-1.html

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关键词：EViews软件 EVIEWS Eview Views Bound

感谢“常恐楚人闻6”朋友支持，祝研究顺利！

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感谢“赈贫贷乏”朋友支持，问好！

感谢“yrryhm”支持，问好！

耕耘使者 发表于 2018-7-3 13:24
感谢“yrryhm”支持，问好！

请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀？ppt里没有讲

使用Bound Test，存在一个问题，特此请教。假设A和B两个序列，一个是I(0)一个是I(1)，在做ARDL模型时，必然存在一个顺序问题，即谁是自变量谁是因变量。我发现我所使用的序列，当改变这个顺序时，得到的结论截然相反，例如A是自变量B是因变量时，Bound Test结果显示协整，但当A时因变量B时自变量时，结果就是不协整，这该如何处理和理解？

yrryhm 发表于 2018-7-3 19:24
请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀？ppt里没有讲

如果是0阶单整序列，则F值大于I(0)边界即可。
如果是1阶单整序列，则F值要大于I(1)边界。
如果是0阶和1阶混合单整，F值应该大于I(1)边界。就是说，如果在二者之间，应该确定为不具有协整关系。

感谢”MaoMaolu“支持，祝研究顺利！

csglacier 发表于 2018-7-9 10:06
使用Bound Test，存在一个问题，特此请教。假设A和B两个序列，一个是I(0)一个是I(1)，在做ARDL模型时，必然 ...

实际进行计量分析时，一般是区分因变量和自变量的。如果遇到这种情况，我倾向于实事求是，按研究的需要而下结论。
感谢朋友支持，祝研究早日成功！