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| 苦逼 2015-10-14 19:28:23 |
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如下 2006年5月13日,2006年6月份到期的欧元债券期货的交易价格为150.78,一投资者预期2006年6月份到期的欧元债券期货价格会下跌,决定建立看跌期权头寸,于是投资者买入10份2006年6月份到期的欧元债券期货的看跌期权,执行价格为106,期权费为0.55点,相当于每份期权合约550欧元。5月16日,欧元债券期货的价格为105.50,投资者决定执行期权,当日期权交易价格为0.70,于是投资者建立了2006年6月份到期的欧元债券期货空头头寸。保证金变动如下:
日期
| 交易
| 买入/卖出
(欧元)
| 期权日结算价格(欧元)
| 变动保证金(欧元)
| 5月13
| 买入10份看跌期权
| 0.55
| 0.91
| 3600
| 5月14
|
|
| 0.81
| -1000
| 5月15
| 执行期权
|
| 0.70
| -3100
| 5月16
| 建立期货空头头寸
|
|
| -500
|
请问:表中-3100是如何计算的
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