观察汇率的影响力,使用ols分析之后, 再使用garch(1,1)的模型进行波动度的效果检测,请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的,但是我想使用stata一次性跑多条条回归,eviews做不到这样子。
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*EUR(-1)^2 +
C(8)*JPY(-1)^2
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C -0.001037 0.001295 -0.800334 0.4235
EUR 2.154219 0.200820 10.72713 0.0000
JPY -1.157205 0.177537 -6.518105 0.0000
Variance Equation
C 0.000172 3.76E-05 4.568456 0.0000
RESID(-1)^2 0.794971 0.096545 8.234229 0.0000
GARCH(-1) 0.540551 0.022953 23.55023 0.0000
EUR(-1)^2 9.858784 0.782136 12.60496 0.0000
JPY(-1)^2 -1.678595 0.359750 -4.666006 0.0000