原模型:Y = -422.5812938 + 0.03029427064*X1 + 2.280297177*X2
进行异方差修正(f是权函数),方程两边同乘1/SQR(f),再进行OLS估计,
Dependent Variable: Y/SQR(F) | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 01/01/11 | ||||
Sample: 1978 2007 | ||||
Included observations: 30 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
-422.5812938/SQR(F) | 0.974682 | 0.086116 | 11.31825 | 0.0000 |
X1/SQR(F) | 0.028677 | 0.001418 | 20.21861 | 0.0000 |
X2/SQR(F) | 2.471791 | 0.211786 | 11.67119 | 0.0000 |
R-squared | 0.994844 |
| 23.61655 | |
Adjusted R-squared | 0.994462 |
| 22.96476 | |
S.E. of regression | 1.708920 |
| 4.004239 | |
Sum squared resid | 78.85098 |
| 4.144359 | |
Log likelihood | -57.06359 |
| 0.596899 |
Y/SQR(f)=0.9746818586*(-422.5812938/SQR(f))+0.02867713886*(X1/SQR(f)
+ 2.471790537*(X2/SQR(f)) ——————(1)
用SQR(f)再乘式(1),得到修正异方差后的模型:
Y=-411.88232+0.02867713886*X1+ 2.471790537*X2 —————— (2)
然后在模型(2)的基础上进行序列相关检验,这时遇到问题了:
1、先用DW检验,DW值是使用上表中的那个DW=0.596899吗?这个DW值是模型(1)的,和模型(2)的DW值相同么?
2、自相关检验中拉格朗日乘子检验(GB检验)和修正(如科克伦-奥克特迭代法)都要用到原模型的残差,那这个残差是用模型(1)还是模型(2)的?两个模型的残差一样吗?
模型(2)不是在EVIews是用OLs出来的,是自己在(1)的基础上算的,如果用模型(2)进行GB检验(Eviews操作是在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test),方程(2)在EVIews是没有这个所谓的方程窗口的呀?