作为一个使用STATA和做实证研究的初学者,我最近在写一篇小论文。有一些问题想要请教各位高手,希望大家能够帮帮忙!!在此谢过了。
我的论文的因变量包括了:总资产收益率ROA、净资产收益率ROE、每股收益EPS;
自变量包括了:捐赠额LNDON、捐赠收入比LNDONSALE = LN(DON/主营业务收入)
控制变量包括了:年末资产总额的对数LNASSET、资产负债率DETBT、第一到第五位股东的持股比例TOP1TO5。
我写论文的步骤是:
1)收集了中国沪市356家符合要求的企业的数据。
2)对面板数据用reshape long var,i(firm)进行了数据的转换。
3)对其进行异常值的去除
4)分别进行了ols、fe、re三种回归分析。
A.ols:共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次OLS的回归分析。
B.fe:共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次fe的回归分析。
c.re:共做了roa、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndon、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndon、lnasset、detbt、top1to5;roa、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;roe、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5;eps、lndonsale、lnasset、detbt、top1to5六次re的回归分析。
5)进行F检验和HAUSMAN检验。最后得出自变量和因变量都是显著正相关的。
现在开始问我的问题了:
1)我在进行回归前是不是要进行单位根检验和协整检验?
2)有人建议为对因变量求对数然后做回归分析,可是我因变量中有些数据是负数和零,怎么能求对数呢?
3)我做回归分析的时候,两个自变量和同一个因变量分别做回归分析,控制变量的系数和T值、P值是不同的。比如说我对ROA和LNDON用OLS做回归分析,以及对ROA和LNDONSALE用OLS做回归分析,得出的控制变量的系数是不同的。那么我在写论文的时候,要通过表格的形式对自变量和控制变量与因变量之间的系数、p值、t值进行描述,那我应该是选择哪个结果?
4)求HAUSMan检验的时候,也是一个因变量、一个自变量、三个控制变量来求hausman检验?
问题问完了,话有点多。希望有高手可以帮我解决下。就当是做善事了。再此谢过了。