各位大侠,请教上述问题,做金融unbalanced panel回归时,需要控制fixed month effect和fixed firm effect,而且还要clustered
standard error in firm,如何同时实现这两点呢?
我可以控制fixed effect 如下:
PROC GLM DATA = dataset ;
class month ;
MODEL depvar = indvars/solution int;
ods output parameterEstimates = para1 ;
RUN;
或者,cluster S.E in firm dimension 如下:
proc surveyreg data = dataset ;
cluster stkcd;
model depvar = indvars /solution ;
ods output parameterestimates = para2;
run;quit;
如何同时实现 fixed effects 和 cluster 呢?
谢谢!
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