楼主: chenguanyu9081
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[问答] var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？ [推广有奖]

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chenguanyu9081 发表于 2012-2-22 09:07:45 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验
当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1
当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4
当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5………、
当选择最大滞后期为6的时候，显示 log of no positive number
我用了4个变量，31年的数据……肿么办…………选5是不是忒多了点？……
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关键词：VAR模型 AR模型 滞后期数 怎么办 VaR 检验 怎么办 positive number 最大值

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guopeiyuan 发表于4楼  查看完整内容

我听别人分析： 年度滞后阶数一般是1、2，季度就是4、5，月度是12（经验之谈） 你可以根据自己的数据，带响应的数字去试，试出哪个效果好，就用哪个。

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chenguanyu9081 发表于 2012-2-22 09:31:28 |只看作者 |坛友微信交流群
求高人指点啊~~~~

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jling 发表于 2012-2-25 10:42:45 |只看作者 |坛友微信交流群
我也遇到过类似的问题，不知哪位大侠指点下？

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guopeiyuan 发表于 2012-3-20 20:26:22 |只看作者 |坛友微信交流群
我听别人分析：
年度滞后阶数一般是1、2，季度就是4、5，月度是12（经验之谈）
你可以根据自己的数据，带响应的数字去试，试出哪个效果好，就用哪个。
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