如何用MATLAB实现ARMA模型 [推广有奖]

占星家 发表于 2010-5-8 17:45
10# wccsp  

我用intel Corp的股票收益率序列做ARMA模型，发现既不截尾也不拖尾

terryzz5 发表于 2007-11-13 08:21
比如ARMA(2,2)y(2) = a1*y(1) + e(2)y(3) = a1*y(2)+a2*y(1)+e(3)+b1*e(2)y(4) = a1*y(3)+a2*y(2)+e(4 ...

wqh0601 发表于 2007-10-6 00:21
金融工具箱里有命令
可直接在命令窗口里输入：
>>y=[...]';%注意数据要是列向量哦