[学科前沿] 计量经济分析(第6版)(套装上下册) 人大出版社 张成思译 论坛首发 [推广有奖]

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编辑推荐《计量经济分析(第6版)(套装上下册)》是“十一五”国家重点图书出版规划项目之一。

媒体推荐这本书采用一种最为标准的结构来展开：从最为简单的经典模型到复杂的模型；并且涵盖了该领域的广泛内容。这本书更适合作为授课教材来使用。
　　——克莱夫·格兰杰 加州大学圣迭哥分校（UCSD）经济学院教授，2003年诺贝尔经济学奖获得者
这本书胜出前人之处在于不仅介绍了计量经济学中的一些新的内容，还认识到了在尝试建立实证经济模型中会遇到的问题。着重讨论了该领域中那些有价值的计量方法和技术。该书另外一个吸引人的地方在于提供了很多实际的例子。
　　——阿尼尔·贝拉 美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）经济学院教授

作者简介威廉·H·格林，1976年毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校（University of Wisconsin，Madison），获经济学博士学位。现任美国纽约大学（University of New York）斯特恩商学院（Stern School of Business）经济学教授、丰田汽车讲席教授。曾任教于康奈尔大学，并担任宾夕法尼亚州立大学、悉尼大学、牛津大学等学术机构的访问教授。
格林教授在理论计量方法研究方面有突出的贡献，特别是在面板数据方面。此外，他在应用计量经济学方面也有出色的成果。在国际一流学术期刊发表论文一百多篇，其中有不少发表在国际顶级期刊，如《美国经济评论》（American Economic Review）、《计量经济学》（Econometrica）、《经济学展望》（Journal of Economic Perspective）、《计量经济学杂志》（Journal of Econometrics）等。
译者简介：
张成思，中国人民大学财政金融学院金融学教授，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为通货膨胀动态机制、货币政策传导机制以及金融时间序列分析等。著有《金融计量学——时间序列分析视角》和《通货膨胀动态机制与货币政策现实选择》，近年来以独立作者和第一作者在JMCB等国际知名SSCI期刊发表论文近20篇（其中半数为刊首文或封面文章），在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》和《世界经济》等中文核心期刊发表学术论文30余篇。

目录第1部分 线性回归模型
第1章 引言
第2章 经典多元线性回归模型
第3章 最小二乘法
第4章 最小二乘估计的统计特性
第5章 推断与预测
第6章 函数形式与结构变化
第7章 设定分析与模型选择

第2部分 广义回归模型
第8章 广义回归模型和异方差性
第9章 面板数据模型
第10章 回归方程组
第11章 非线性回归模型

第3部分 工具变量与联立方程模型
第12章 工具变量估计
第13章 联立方程组模型

第4部分 估计方法
第14章 计量经济学的估计框架
第15章 最小距离估计和广义矩法
第16章 极大似然估计
第17章 模拟估计与推断
第18章 贝叶斯估计与推断

第5部分 时间序列与宏观计量经济学
第19章 序列相关
第20章 滞后变量模型
第21章 时间序列模型
第22章 非平稳数据

第6部分 横截面，面板数据及微观计量经济学
第23章 离散选择模型
第24章 断尾、截取与样本选择
第25章 事件计数与久期模型

第7部分 附录
附录A 矩阵代数
附录B 概率与统计分布理论
附录C 估计与推断
附录D 大样本分布理论
附录E 计算与优化
附录F 应用研究中所用的数据集
附录G 统计用表
参考文献
译后记