小弟在做时间序列分析的时候,得出的8个变量一部分是平稳的,一部分是一阶单整的,并且一阶单整的部分存在协整关系。
再做了因果检验以后我又剔除了3个没有因果关系的变量,我可以直接用剩余的5个做VEC模型吗?还是说必须将一阶单整的部分做差分然后和其他的一起做VAR?
楼主: CxHughes
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[问答] 关于VAR和VEC模型 |
高中生 92%
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回帖推荐tonysun_cn 发表于2楼 查看完整内容 一般是最后做因果检验来近似的排除一部分内生性问题;
如果存在协整关系,那就直接按var做
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