[回归分析求助] 多元线性 回归，异方差 修正 问题 [推广有奖]

reg DISTANCE AGE KIDS INCOME

2015-4-16 00:36:11 上传

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2015-4-16 00:37:13 上传

原始文件 尚未进行操作

通过生成图片 发现 残差和 income 可能存在 异方差。（下图 左上的图）

twoway (scatter res INCOME) ,saving (1)

(file 1.gph saved)

. twoway (scatter res AGE),saving (2)

(file 2.gph saved)

. twoway  (scatter resKIDS),saving (3)

(file 3.gph saved)

graph combine 1.gph 2.gph 3.gph

2015-4-16 00:38:57 上传

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进一步 测定：

Golddeld-Quandt Test

sort INCOME

g index = _n

reg DISTANCE AGE KIDS INCOME if index  <81

scalar RSS1 = e(rss)

scalar list RSS1

RSS1 =  7434484.1

reg DISTANCE AGE KIDS INCOME if index  >112

scalar RSS2 = e(rss)

scalar list RSS2

RSS2 =   24239434

scalar GQ = RSS2/RSS1

scalar DOF = 81-3-1

scalar PV = Ftail(DOF,DOF,GQ)

scalar list GQ PV

        GQ =  3.2604056

        PV =  2.460e-07

对比确定存在异方差 GQ 大于 PV

为了修正影响 已经 使用了. reg DISTANCE AGE KIDS INCOME,robust

但我想 知道 如果我想要用 WLS 进行修正 应该如何做

比如：

用ressidual 的标准差 作为 权重参数 调整

用ressidual 的方差 作为 权重参数 调整

我最糊涂的是 我只知道当 一元回归的时候可以用

g yi = y / sqrt (res)

g ic = 1/sqrt(res)

g ix = x/sqrt(res)

reg iy ic ix, noco

来做

那么 如果是 多元 那么是否应该是：

g yi = y / sqrt (res)

g ic = 1/sqrt(res)

g ix1 = x1/sqrt(res)

g ix2 = x2/sqrt(res)

g ix3 = x3/sqrt(res)

reg iy ic ix1 ix2 ix3, noco

这样对吗？