楼主: 冬眠之夏
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[问答] 为什么最优套期保值比率的果分析出来是负数 [推广有奖]

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冬眠之夏 发表于 2015-7-14 18:19:22 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我做了一下山东药玻和山东鲁阳的套期保值，分别用ols模型，vecm模型，Garch-m模型求得最优套期保值比率。在分析套期保值比率效果分析的时候得出的结果为负数，查了好几遍没发现哪个地方出现错误，请问高手们，最优套期保值比率的效果分析时会有负数出现的情况吗？ 为什么会有负为什么 数呢？ 求帮助，先谢谢各位高手们


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关键词：最优套期保值比 套期保值 garch-m VECM模型 GARCH 山东药玻 模型

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-7-15 10:08:36 |只看作者 |坛友微信交流群
相关系数为正，最优套保比率通常为负数，即进行反向操作

有一篇论文用的方法和你的很像（他还加了滚动回归）可以看看http://wenku.baidu.com/link?url=c-Z4dCmG75R9QMZflOdkBWro56Y9NOBBppZ7jvv8tNSj12cbnTNBFsNFEPIK3ScX4jVZ5aTui5zag1T9moWIyQQ5S9Nq8f0hBBvUPcySsBi

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冬眠之夏 发表于 2015-7-15 16:27:30 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
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