写论文时候,初次接触时间序列这些东西,看了一些论坛的介绍和相关知识,但是自己还是有些不明白,想请教各位大神们帮帮忙解释下。我选择科研投入与新产品产值作为对象,设为X和Y,希望证明科研投入的变动会引起新产品产值的变动。首先我对时间序列X、Y进行ADF检验,原数据是不平稳的,但两个的一阶差分是平稳的。接下来我就不太清楚了,通过论坛上的讲解,应该对数据进行协整分析,对残差序列进行平稳检验,看是否平稳,然后进行格兰杰因果检验。
我的疑问是:1、因为原数据不平稳,所以协整分析是用原数据还是差分数据,论坛上说原数据也可以。到底应该是哪个?
2、在进行格兰杰因果分析时那个滞后阶数怎么确定。
3、做格兰杰因果检验时用的又是哪个数据,原数据还是一阶差分数据
4、有的说不一定做协整关系,可以直接格兰杰因果检验,只要数据是平稳的,那我一阶差分数据平稳,是不是就是直接可以做格兰杰因果关系检验,如果做出来是有因果关系,那能否代表原数据也有同样的关系呢?
望各位大神们帮助,多谢