我的面板数据为长面板(大T小N),在运用“xttest2"命令进行截面相关(组间同期相关)检验时,stata /SE 15.1 提示"correlation matrix of residuals is singular.not possible with test r(131)"。为解决此问题,笔者花费了近一上午时间,多方查询、多次试错,最终使得问题得以解决,方法随附。
注:如果你的面板为短面板(大N小T),根据陈强老师编著的高级计量经济学(第二版)第282页和连玉君老师的stata讲义,你需要使用xtcsd命令,方法此处不再赘述。特别提示,在大T小N但N与T比较接近时,xttest2带来的bias也是比较大的,可以同步使用xtcsd,pesaran abs 进行比较。