我要研究经济绩效的问题,我以净资产收益率为因变量,固定资产周转率、总资产周转率、总资产、资产负债率、第一大股东持股比例、前五大股东持股比例为自变量,选取了7家上市公司的这些财务数据,数据资料就变成是面板数据,单位根和协整检验以及通过了,通过F检验确定了要建立个体时点固定效应模型,结果出来了,我发现DW值为1.4,说明数据存在自相关,并且自变量的系数只有一个通过检验,其他都没通过检验。我该如何解决啊?
非常感谢高手的帮忙!
楼主: xxlcc25
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[问答] 面板数据问题 |
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