我先对序列建立了ARMA模型,对其残差进行检验发现无论是低阶或是高阶都存在ARCH效应
于是 建立ARCH模型,可拟合了多个模型后发现 只有ARCH(2)的系数是通过检验的,但是对该模型的残差进行LM检验发现从2阶开始还是存在ARCH效应
如果建立GARCH等模型,如GARCH(2,3) 则这些模型系数对应的P值就较大,几乎都大于0.1 ,如GARCH (-1)和GARCH(-3)是不能通过检验的,GARCH(-2)项是通过检验的,但是对其进行LM检验时,发现已经不存在ARCH效应了
这是怎么回事呀,求指点,要怎么处理呀 多谢啦