1.请问我先现在做两个一阶单整的变量间的回归问题,用的VEC模型,最大似然率,AIC,sc的值都还合理,而且模型稳定,
可就是两个方程的R2不太显著,一个才0.4左右,请问这个模型合理吗?应该怎么修改啊?
2.请问一个稳定时间序列和一个非稳定的时间序列用什么方法回归比较合适啊,能直接用VAR吗?
楼主: freshpurple
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[问答] [求助]怎么判断向量误差修正模型的优劣 |
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