程序更新到2.4。
修改了虚拟变量计算函数,返回的虚拟变量个数比ICSS识别出来的全部时期要少一个,第一个时期删去不纳入虚拟变量,这比较符合虚拟变量规格的设定要求,因此大家无需再手动剔除第一个虚拟变量。第一个时期一般不会进行虚拟变量设定,因为默认第一段时期的无条件均值(方差)已由模型规格当中的截距项决定,所以只有后续时期的虚拟变量设定有建模意义,他们会在截距项的基础上或加或减,进而实现无条件均值(方差)的变化,即对均值(方差)的structural change进行针对不同时期的动态考量,而非一个无条件均值(方差)贯穿被建模序列的始终。而且,若是将第一个时期也设为虚拟变量进行计算,则会导致模型参数估计的似然函数在求取极值时,算法无法成功收敛,致使参数估计失败。有虚拟变量使用需求的人要多留意这个问题,新手因为缺乏经验,在此处容易犯错,不知道要drop掉虚拟变量矩阵的第一列,这一次2.4的修改已将这个问题修复,往后一步到位大家直接使用即可。
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