可以参考
Modeling Financial Time Series with S-PLUS(论坛有免费下载)。
3.3 Univariate Nonstationary Time Series
FIGURE 3.12. Simulated trend stationary process.
这个现象可以是趋势平稳。
楼主: lip1203
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[问答] 明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的??? |
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一份耕耘,一份收获。
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