资料狂人 发表于 2012-2-22 11:08
坛友我快疯掉了:请问张教授
(1)如何确定ARDL模型中,最优滞后项阶数。 是在进行F-testd之前确定,还是在 ...
最优滞后的选择,看似简单,但经常被忽视。一般性规律是样本大选择AIC更精确,样本小选择SC更好一点。这只是一般规律,更详尽的说明,参见King M (2001) Serial correlation. In Bati H. Baltagi (ed.), A Companion to Theoretical Econometrics,Blackwell Publishing Ltd, pp 62-81