楼主: 马丘比丘
|
22034
18
[问答] 两个有协整关系的非平稳序列,选择VAR还是VECM |
讲师 15%
-
|
回帖推荐yf974421315 发表于6楼 查看完整内容 两个变量非平稳,不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整,有两种处理思路,一是对可变量进行差分,使之成为平稳序列,然后对差分后的变量进行VAR建模。但是这种方法并不是最好的选择,因为会丢失许多的信息;另一种思路是如果变量之间存在协整关系,则可以建立协整约束下的VAR模型,即向量误差修正模型VECM。
本帖被以下文库推荐
| ||
| ||
| ||
来思考
|
||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明