一、课程名称及授课教授
题目:Simulation Techniquesin Financial Risk Management
主讲人:陈毅恒教授
香港中文大学统计系李卓敏讲座教授、教育部长江学者讲座教授、美国统计学会、美国数理统计学会两院院士
课程内容:
CH1. 风险管理和金融中的模拟方法简介
CH2. 布朗运动和随机积分
CH3. Black--Scholes 模型和期权定价
CH4. 随机变量的生成
CH5. 标准蒙特卡洛方法
CH6. 方差缩减技术
CH7. 方差缩减技术(续)
CH8. 风险管理(期权定价)模拟方法
二、授课对象
以本校博士研究生、教师为主。同时面向校外开放,接受其他高校的师生的报名。
三、上课时间、地点
2014年12月2日—12月4日:上午9:00—12:00,下午1:30—4:30。东华大学旭日楼306室