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上兵伐谋

许多公司在决策过程中借助博弈论，那么在真实世界中博弈论到底作用如何？

作者：Alan Rappeport

当微软今年2月宣布收购雅虎的时候，这家软件业巨头很清楚雅虎尽管处境艰难但绝不会轻易就范。借助博弈论，微软在宣布收购五个月前就已经对此后拉锯博弈的情形了然于胸。

作为一种用数学工具分析竞争策略的理论，博弈论现在日益为企业战略决策者所青睐，帮助他们分析竞争对手可能做出的反应，以检验其策略是否奏效。博弈论可追溯到2500年前中国军事家孙子所著的《孙子兵法》。在上世纪40年代，数学家约翰·冯·诺依曼（John von Neumann）和奥斯卡·摩根斯坦（Oskar Morgenstern）将这一方法运用到经济学理论中。到了上世纪70年代，博弈论逐渐进入学术界主流。当时，著名的经济学家托马斯·谢林（Thomas Schelling）和罗伯特·奥曼（Robert Aumann）运用它来研究逆向选择和信息不对称问题（两人在2005年因为其研究获得了诺贝尔奖）。

博弈论包罗万象，但大多数公司都选择比较简单的模式，帮助管理者将关注点集中在竞争心态上。“一旦涉及复杂的推理，博弈论就可能变得过于专业而难以运用，”在沃顿商学院讲授博弈论的教授路易斯·托马斯（Louis Thomas）说，“关键在于返璞归真。”比如，讲授博弈论通常会引用一个 “囚徒困境” 的例子，描述了囚犯个人的理性选择如何决定两人的命运（见图表：囚徒困境）。

许多公司都不愿意谈及应用博弈论的细节，有的甚至对此事压根不肯承认。不过，美国石油公司雪佛龙（Chevron）却毫不讳言博弈论的功效。“博弈论是我们进行战略决策的秘密武器。”雪佛龙公司的战略分析师佛兰克·科什（Frank Koch）说。科什曾在公开场合讨论过雪佛龙公司如何利用博弈论预测外国政府和竞争对手对其国际项目的反应。“这样会出现双赢，并让你能更容易地实现最优策略可能达到的效果。”他说。

学以致用

在开放式操作系统Lunix奋起直追时，IBM就开始应用博弈论，以便更好地了解包括微软在内的竞争对手的动机。此事披露后，微软对博弈论的兴趣大为提高（咨询师认为，许多公司恰恰是发现竞争对手在使用博弈论之后才对它兴趣大增）。

在准备竞购雅虎之前，微软聘请了战略咨询公司Open Options帮助其建模，就并购可能出现的情况作出预测。因此，从一开始微软就很清楚雅虎并不心甘情愿。“我们很清楚他们可能对并购没有多少兴趣。”微软即时通讯部门MSN的产品与营销总监肯·海迪克（Ken Headrick）说。事实也证明了雅虎的态度，全面收购案最终流产，随后的部分收购意向也在今年6月告吹。

Open Options不愿意透露其为微软设计的细节。但是，在对客户的培训中，该公司经常向参与者提出详尽的问题，了解他们对于项目的目标。比如，“我们是否应该进入这一市场”、“我们是否需要为了扩大市场份额而不计成本”、“是否会催生价格战”等等。随后，列出对参与各方动机的判断，包括竞争对手和政府监管机构，并据此预测可能出现的不同情境。所有各方的目标都被赋予一定的数值在表格上得以体现。整个培训的目的是让参加者了解可能产生的结果远比大多数人所能想到的要多，以此促使管理者换一种思维方式去思考竞争和客户。

“如果有四到五方参与博弈，每一方有四个可能的选择，那么就可能导致超过上百万种不同的结果，” Open Options公司CEO汤姆·米切尔（Tom Mitchell）说，“而这仅仅是一种很简单的情况。”为了简化复杂的竞争态势，Open Options采用数学演算系统来预测一家公司在考虑到其他各方可能采取的行动后应该如何达到自己的目标。参与方最终达到纳什均衡，也就是博弈论所讲的最优状态，在这一状态下，再没有利益驱动你去改变你的选择。纳什均衡最早由诺贝尔奖获得者、数学家约翰·纳什（John Forbes Nash）提出，其故事曾被拍成电影《美丽心灵》。

作为一种工具，博弈论在财务的诸多领域都很有帮助，特别是当一项决策需要既考虑财务目标又考虑战略目标的时候。“CFO对博弈论十分欢迎，因为它将财务的考虑和非财务的考虑都融为一体。”米切尔说。

背道而驰

不过，一些专家质疑博弈论在现实生活中的效用。他们认为这一理论与人的本性发生冲突，因为其前提假设是所有参加博弈的各方都会理性地做出选择。然而，对行为金融学和经济学的研究显示，一些常见的心理偏见很容易导致非理性的决策。

麦肯锡（McKinsey）的咨询顾问约翰·霍恩（John Horn）认为，博弈论过分强调人的判断。“博弈论假设交易的各方都是理性的，追求利益最大化，他们对于自己所做或者所能做的一切都很清楚，”霍恩说，“但是，这与人们在实际生活中的表现并不相符。”激进投资者卡尔·伊坎（Carl Icahn）认为，雅虎董事会拒绝微软的要约收购就是“非理性行为”的表现。麦肯锡近日对竞争行为的一份调查也显示，大多数公司常常忽视竞争对手即将采取的行动，被动地依赖新闻或者年报作为信息的主要来源。同时，当感受到新的威胁时，它们常常以最通常的方式应对，关注诸如盈利或者市场份额等短期指标。

此外，财务高管们也有自己的一套模型，当他们所关注的指标，比如净现值，与博弈论的模型发生冲突时，选择将变得更加困难。“有时候（博弈论）告诉你一些你并不喜欢的东西。”科什说。

目前，企业正在逐渐接受博弈论作为一种管理工具，但其有效性可能取决于博弈论从一项新颖的工具转变成普遍接受的做法需要多少时间。事实上，应用才是关键。麦肯锡对此深信不疑，并在它所谓的“博弈演习”中付诸实践，让公司的高管扮演一项交易的各个不同利益方。实际上，这么做正好印证了“熟能生巧”的老话。恰如篮球教练帕特·雷利（Pat Riley）曾经说过：“纪律并不是什么肮脏的词。”同样，博弈论就是帮助企业用更严格的纪律去评判它们的选择。

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