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12．假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1，无风险利率为0.05。（1）计算股票A、B和组合（0.5，0.5）的β值。（2） ...

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12．假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1，无风险利率为0.05。（1）计算股票A、B和组合（0.5，0.5）的β值。（2）A、B的协方差。（3）利用CAPM计算股票的A、B和组合（0.5，0.5）的预期收益率。
计算出来的A、B的β值分别为1和4.2，奇怪的地方就在这里A的是1，也就是说A的期望收益率和市场的平均收益率相等，而市场又只有A和B，那B的期望收益率岂不是只能跟A的相等？但有CAPM计算出来的根本不是这样。求解释

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