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就是利用我手里的30家数据做下面的作业金融计量学作业大纲二、正文部分3公司固定效应(不需要做时间固定效应)4公司随机效应(不需要做时间随机效应)5混合回归方法对参数的估计6时间序列Fama-MacBeth回归对CAPM模型 ...
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金融计量学作业大纲
二、正文部分
3 公司固定效应(不需要做时间固定效应)
4 公司随机效应(不需要做时间随机效应)
5 混合回归方法对参数的估计
6 时间序列Fama-MacBeth回归对CAPM模型的检验
具体要求如下:
3 公司固定效应
写出使用的回归模型,即书本上的公式
要说明公式中的相关变量的含义
将结果列成表格(15*6)
公司名称
公司名称
某公司估计值
(t值)估计值
(t值)
结论:哪些公司存在固定效应,列举出来,观察数据,判断固定效应强弱程度,为什么?
哪些公司不存在固定效应,列举,为什么?
百分之几的公司存在固定效益
4 公司随机效应
要求同公司固定效益
附加:在描述模型的时候要说明假定条件。
5 混合回归方法对参数的估计
说明所要检验的模型,即书本上的公式
要说明公式中的相关变量的含义
将Eviews中的统计结果整理制成表格
从中得出哪些信息
分析
从而得出结论
6 时间序列Fama-MacBeth回归对CAPM模型的检验
对照公司固定效应中得出的数据
计算出均值、样本方差、计算出T值
查表,95%的置信水平下的临界点
若临界点<数据,则否定原假设
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