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中国人民大学
劳动人事学院
计量经济分析
2013年秋季学期
教师: 赵丽秋
求是楼428
Tel:82502214,email:liqiuzh@gmail.com
赵忠
求是楼335
Tel:82502205,email:mr.zhong.zhao@gmail.com
地点: 求是楼343
时间: 周三下午 2:00-5:00
课程简介:
本课程介绍计量经济学和微观计量经济学的基本理论和方法,主要包括线性模型及OLS估计、联立方程和工具变量估计、线性面板数据模型、最大似然估计法、离散选择模型、Tobit模型、Heckman选择性模型、因果关系模型、离散选择面板数据模型和持续分析模型等等。通过本课程,学生应深入理解计量经济学和微观计量经济学的各种方法,认识实证研究中潜在的各种问题,了解新的计量经济学模型和技术,尤其是劳动经济学中常用的计量方法。
先修课:微积分、线性代数、概率论和数理统计、中级计量经济学
主要教材:
Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, MIT Press, 2010.
补充教材:
A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics, Cambridge University Press, 2005.
Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press, 2009
Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, 1986
J. M. 伍德里奇, 计量经济学导论(第三版),中国人民大学出版社, 2007年版
课程要求:
课堂报告、作业
*必读,• 选读
课程内容:
1、 计量经济学简介
* Wooldridge, Ch 1, 2 and 3
• Bierens, H. J. (2004): Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
• Koopmans, T. (1949): Identification problems in economic model construction,Econometrica, 17, 125–144.
2、 线性模型和OLS估计
识别,渐进性,异方差,遗漏变量,测量误差,SUR和GLS估计
* Wooldridge, Ch 4 and 7
• Manski, C. F. (2003): Identification problems in the social sciences and everyday life. Southern Economic Journal, 70(1), 11–21.
3、 联立方程和工具变量法
两阶段最小二乘法,渐进性,工具变量法的应用
* Wooldridge, Ch 5, 6 and 8
• Joshua D. Angrist and Alan B. Krueger (2001), Instrumental Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand to Natural Experiments, Journal of Economic Perspectives, 15(4), 69–85.
• Cruz, L. and M. J. Moreira (2005): On the validity of econometric techniques with weak instruments. Journal of Human Resources, 40(2), 393–410.
4、 线性面板数据模型
随机效应和固定效应,差分估计,动态模型
* Wooldridge, Ch 10
• Baltagi, B. H. (2005): Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
• Hsiao, C. (2003): Analysis of Panel Data, 2nd Edition, Cambridge. UK: Cambridge University Press.
5、 最大似然估计法
* Wooldridge, 13
• Cameron & Trivedi, Ch. 5.5-5.7
• Cameron & Trivedi, Ch. 7, 10
6、 离散选择模型
* Wooldridge, 15, 16, 18.2, and 18.3
• Cameron, T.A. (1985): A Nested Logit Model of Energy Conservation Activity by Owners of Existing Single Family Dwellings, Review of Economics and Statistics
7、 Tobit模型
* Wooldridge, 17
• Cameron & Trivedi, Ch 16
• McDonald, John F & Moffitt, Robert A (1980): The Uses of Tobit Analysis, Review of Economics and Statistics
8、 Heckman选择性模型
* Wooldridge, 19
• Lee, Lungfei (1978): Unionism and Wage Rates: A Simultaneous Equations Model with Qualitative and Limited Dependent Variables, International Economic Review
9、 处理效应模型
ATE, ATT, IV methods, LATE, Regression Discontinuity
* Angrist and Pischke (2009), Ch 4.4 and 4.5.
* Wooldridge Ch 21
• Ashenfelter, O. and Card, D. (1985). Using the longitudinal structure of earnings to estimate the effect of training programs. Review of Economics and Statistics.
• Angrist J. and A. Kruger (1991): Does Compulsory Schooling Attendance Affect Schooling and Earning? Quarterly Journal of Economics, November 1991.
• Park, Albert, and Sangui Wang (2010): Community Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program, Journal of Public Economics
• DiNardo, J & Lee D. (2004): Economic Impacts of New Unionization on U.S. Private Sector Employers: 1984-2001, Quarterly Journal of Economics
10、离散选择面板数据模型
* Wooldridge, 18.7
• Cameron & Trivedi, Ch 23
• Freeman, Richard B. (1980): The Exit-Voice Tradeoff in the Labor Market: Unionism, Job Tenure, Quits, and Separations, The Quarterly Journal of Economics
11、持续分析模型
* Wooldridge, 22
• Cameron & Trivedi, Ch 17
• Meyer, B. (1990): Unemployment Insurance and Unemployment Spells, Econometrica
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