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State Space Models in R

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发布:Nicolle | 分类:考研

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Authors:GiovanniPetris,SoniaPetroneTitle:[download](19608)StateSpaceModelsinRReference:Vol.41,Issue4,May2011Submitted2010-01-26,Accepted2010-11-10Type:ArticleAbstract:Wegiveanoverviewofsomeofthesoftwa ...
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Authors:

Giovanni Petris, Sonia Petrone

Title:

[download]
(19608)
State Space Models in R

Reference:

Vol. 41, Issue 4, May 2011Submitted 2010-01-26, Accepted 2010-11-10

Type:

Article

Abstract:

We give an overview of some of the software tools available in R, either as built- in functions or contributed packages, for the analysis of state space models. Several illustrative examples are included, covering constant and time-varying models for both univariate and multivariate time series. Maximum likelihood and Bayesian methods to obtain parameter estimates are considered.

Paper:

[download]
(19608)
State Space Models in R
(application/pdf, 1.2 MB)

Supplements:

[download]
(1290)
v41i04.R: R example code from the paper
(application/octet-stream, 7.6 KB)

[download]
(1274)
P.txt: Example data in ASCII format
(text/plain, 8.2 KB)

Resources:

BibTeX | OAI
https://bbs.pinggu.org/thread-2138270-1-1.html
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