分段最大似然估计的问题-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 考研考博>>

分段最大似然估计的问题

发布：lcet | 分类：考研

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

大家好我是matlab新手重金求问一个编程问题有一段时间序列数据的向量假设有三段趋势分别要用最大似然估计用一个GBM拟合:P=aPdt+bPdW.假如已知分段的点为t1,t2则可以分别用最大似然估计算出三段数据(1，t1)(t1+1,t2)( ...

免费学术公开课,扫码加入

大家好我是matlab新手重金求问一个编程问题
有一段时间序列数据的向量假设有三段趋势分别要用最大似然估计用一个GBM拟合: P=aPdt+bPdW.
假如已知分段的点为t1, t2则可以分别用最大似然估计算出三段数据 (1，t1) (t1+1, t2) (t2+1, end) 的GBM的系数 (a1,b1) (a2,b2) (a3,b3).
现在并不知道分段的点在哪所以要求出一对点 (t1, t2) 可以使得三个最大似然估计的MLE之和最大
所以整个拟合有八个自由度的未知数 a1 b1 a2 b2 a3 b3 t1 t2.
我尝试用循环做可是一直没做出来
希望有大神来帮忙
对于一段数据求最大似然估计的code如下
f=@(mu,sigma,div)(div-mu+sigma^2/2).^2/sigma^2+log(2*pi*sigma^2);
theta.div=fminsearch(@(theta)sum(f(theta(1),theta(2),div)),[0 0]);
L_MLE= -sum(f(theta.div(1),theta.div(2),div))/2; % maximum log-likelihood
MLE = exp(L_MLE); %maximum likelihood function
所以问题只是如何循环去求(t1, t2) 使得三段MLE的和最大

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-3113226-1-1.html

上一篇 | 2015暨南大学会计学暑期考研复习经验分享

下一篇 | 3D打印在我国的发展前景

考研精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：分段最大似然估计的问题

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/kaoyankaobo_kaoyan_3113226_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

分段最大似然估计的问题-经管之家官网！

考研