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发布：庄淳朴 | 分类：考研

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协整检验结果如下存在协整关系但协整方程好像有点夸张请问问题会出在哪里
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

HypothesizedTrace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *0.71142165.0286029.797070.0000
At most 1 *0.54441626.5022415.494710.0008
At most 20.0664262.1307793.8414660.1444

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

HypothesizedMax-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *0.71142138.5263621.131620.0001
At most 1 *0.54441624.3714614.264600.0009
At most 20.0664262.1307793.8414660.1444

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

INVD STO TTF
0.000917 -3.364075 -1.129234
-0.003396108.3322 -110.0995
-0.00253424.18570 -24.96412

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(INVD)69.33592156.937699.51230
D(STO)0.041483 -0.0282730.009316
D(TTF)0.042718 -0.0257210.007631

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -59.08131

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
INVD STO TTF
1.000000 -3667.766 -1231.175
(12005.3)(12584.4)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(INVD)0.063595
(0.14366)
D(STO)3.80E-05
(1.9E-05)
D(TTF)3.92E-05
(1.7E-05)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -46.89557

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
INVD STO TTF
1.0000000.000000 -5602.987
(1190.49)
0.0000001.000000 -1.191955
(0.03999)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(INVD) -0.46936016768.14
(0.51525)(15875.6)
D(STO)0.000134 -3.202397
(6.4E-05)(1.98138)
D(TTF)0.000127 -2.930081
(5.8E-05)(1.78522)

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