johnson协整检验结果分析
发布:jiaozihao111 | 分类:考研
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Date: 02/03/15 Time: 14:32 |
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Sample (adjusted):2009M10 2014M10 |
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Included observations:61 after adjustments |
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Trend assumption: Lineardeterministic trend |
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Series: Y SHIBOR M1 CPIBOND BANKY |
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Lags interval (in firstdifferences): 1 to 3 |
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UnrestrictedCointegration Rank Test (Trace) |
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Hypothesized |
| Trace | 0.05 |
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No. of CE(s) | Eigenvalue | Statistic | Critical Value | Prob.** |
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None * | 0.490597 | 128.4475 | 95.75366 | 0.0001 |
At most 1 * | 0.471650 | 87.30209 | 69.81889 | 0.0011 |
At most 2 * | 0.306126 | 48.38433 | 47.85613 | 0.0446 |
At most 3 | 0.266319 | 26.09096 | 29.79707 | 0.1260 |
At most 4 | 0.111338 | 7.200409 | 15.49471 | 0.5545 |
At most 5 | 1.22E-06 | 7.42E-05 | 3.841466 | 0.9942 |
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Trace testindicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level | ||||
* denotesrejection of the hypothesis at the 0.05 level | ||||
**MacKinnon-Haug-Michelis(1999) p-values |
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UnrestrictedCointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) | ||||
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Hypothesized |
| Max-Eigen | 0.05 |
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No. of CE(s) | Eigenvalue | Statistic | Critical Value | Prob.** |
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None * | 0.490597 | 41.14541 | 40.07757 | 0.0378 |
At most 1 * | 0.471650 | 38.91775 | 33.87687 | 0.0115 |
At most 2 | 0.306126 | 22.29338 | 27.58434 | 0.2057 |
At most 3 | 0.266319 | 18.89055 | 21.13162 | 0.1001 |
At most 4 | 0.111338 | 7.200335 | 14.26460 | 0.4657 |
At most 5 | 1.22E-06 | 7.42E-05 | 3.841466 | 0.9942 |
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Max-eigenvaluetest indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level | ||||
* denotesrejection of the hypothesis at the 0.05 level | ||||
**MacKinnon-Haug-Michelis(1999) p-values |
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