[量化求合作]年化收益40%左右，股指低频模型-经管之家官网！

以下是测试报告，自股指上市开始。低频交易。
　　测算报告
　　合约 周期 模型
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　　名称 全部交易 多头 空头
　　报告生成时间 2015/04/05 11:28:50
　　初始资金 100000
　　合约 IF当月
　　K线周期 1分钟
　　数据开始时间 2010-4-16
　　信号计算开始时间 2010-4-16
　　结束时间 2015-4-3
　　单位 300(吨/手,元/点)
　　保证金 8.00%
　　手续费 2.60%%
　　滑点 0
　　开仓手数 1
　　初始资金比例 78.76%
　　模型 实际收益
　　参数 [1505,0,0,0,0,0]
　　名称 全部交易 多头 空头
　　测试天数 1814
　　测试周期数 324197
　　指令总数 176
　　信号消失次数 0
　　初始资金 100000.00
　　最终权益 312653.36
　　空仓周期数 316520
　　最长连续空仓周期数 12467
　　最长交易周期 219
　　标准离差 8099.95
　　标准离差率 3.35
　　夏普比率 11.09
　　盈亏总平均/亏损平均 0.64
　　权益最大回撤 42365.24
　　权益最大回撤时间 2014/12/02 13:29
　　权益最大回撤比 12.94%
　　权益最大回撤比时间 2014/12/02 13:29
　　损益最大回撤 31635.04
　　损益最大回撤时间 2014/11/24 14:09
　　损益最大回撤比 9.77%
　　损益最大回撤比时间 2014/11/24 14:09
　　风险率 3.32%
　　收益率/风险率 12.90
　　每手最大亏损 16871.87
　　每手平均盈亏 2416.52
　　盈利率 212.65% 101.76% 110.90%
　　年化单利收益率 42.79%
　　月化单利收益率 3.52%
　　年化复利收益率 25.78%
　　月化复利收益率 1.90%
　　胜率 54.55%
　　风险收益评级 1290.38%
　　平均盈利/权益最大回撤 0.18
　　平均盈利/平均亏损 2.01 2.31 1.78
　　净利润 212653.36 101756.95 110896.42
　　总盈利 363497.38 163682.70 199814.66
　　总亏损 150844.00 61925.77 88918.23
　　总盈利/总亏损 2.41 2.64 2.25
　　其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
　　交易次数 88.00 45.00 43.00
　　盈利比率 0.55 0.53 0.56
　　盈利次数 48.00 24.00 24.00
　　亏损次数 40.00 21.00 19.00
　　持平次数 0.00 0.00 0.00
　　平均交易周期 3684.06 7204.38 7539.47
　　平均盈利交易周期 6754.10 13508.21 13508.21
　　平均亏损交易周期 8104.92 15437.95 17063.00
　　平均盈亏(利润) 2416.52 2261.27 2578.99
　　平均盈利 7572.86 6820.11 8325.61
　　平均亏损 3771.10 2948.85 4679.91
　　最大盈利 30437.49 30437.49 29915.95
　　最大亏损 16871.87 9665.27 16871.87
　　最大盈利/总盈利 0.08 0.19 0.15
　　最大亏损/总亏损 0.11 0.16 0.19
　　净利润/最大亏损 12.60 10.53 6.57
　　最大持续盈利次数 6.00 5.00 4.00
　　最大持续亏损次数 8.00 3.00 6.00
　　平均持仓手数 1
　　最大持仓手数 1
　　平均使用资金额 63533.58
　　最大使用资金额 98971.21
　　平均资金使用率 28.54%
　　最大资金使用率 81.46%
　　扣除最大盈利后收益率 182.22% 71.32% 80.98%
　　扣除最大亏损后收益率 229.53% 111.42% 127.77%
　　期间最大权益 327422.57
　　期间最小权益 96684.03
　　手续费 36766.42
　　滑点成本 0.0
　　成交额 141409380.10