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通过一段时间对stata面板的学习，将自己学习的框架贴出来，供大家参考，同时也有很多问题，希望能有大神予以解答。面板分析步骤：一、单位根检验方法：ADF检验，DF检验，PP检验，IPS检验命令：xtfisher，dfuller（AD ...

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通过一段时间对stata面板的学习，将自己学习的框架贴出来，供大家参考，同时也有很多问题，希望能有大神予以解答。
面板分析步骤：
一、单位根检验
方法：ADF检验，DF检验，PP检验，IPS检验
命令：xtfisher，dfuller（ADF检验），dfgls（DF检验）和pperron（PP检验）
PS：这些命令都需要事先安装，用法请查阅help命令
二、协整检验
方法：EG两步法，JJ检验，KAO检验和pedroni检验
命令：在协整检验前需要先确定滞后阶数，通过命令varsoc实现；然后用xtwest，vecrank，johans
PS：1.EG两步法一般适用于只有一个解释变量情况下，而JJ检验适用于解释变量个数大于1的协整检验，对于KAO检验和pedroni检验的适用范围我就不太了解了，希望大神解答。
2.vecrank后的option选项我也不太清楚到底如何选择，希望大神能解释并给个例子进行说明。

三、面板数据模型选择
类型：混合估计模型，随机效应模型，固定效应模型
步骤：1.根据张晓峒老师的书：对随机效应模型进行xttest0检验（LM检验），判断是否具有随机效应。固定效应模型和随机效应模型用豪斯曼检验判断（这是大家公认的）。所以个人认为三个模型选择的判断顺序是：（1）进行随机效应模型回归并进行LM检验，如果选择随机效应模型则进行第二步，否则选择混合效应模型；（2）进行随机效应模型和固定效应模型回归，豪斯曼检验，判断模型（stata似乎没法对固定效应模型里的时期固定效应、个体固定效应、时间个体双固定效应进行进一步确定）；（3）确定回归模型，进行相应回归分析（是不是确定了，就选择之前模型结果就行了？这点我也不太确定，望大神解答。还应该判断是否存在自相关，异方差什么的，应该就是最后回归方法的选择，如GLS，FGLS，GMM之类的）
2.论坛上有的同学说Wald检验和似然比检验（LR检验）是用来对固定效应和混合估计模型之间进行选择，事实也是如此，个人觉得如果选择以上两个检验，是不是步骤就变为：（1）先对固定和混合之间进行Wald检验和似然比检验（LR检验）,如果是固定效应模型，则进行（2）步；（2）豪斯曼检验，之后的步骤就应该一样了。

PS：自己学习也都是看看书和部分视频（没有

连老师的视频资料，有同学能共享就更好了

），肯定存在一定的不足，希望大家能进行交流，力争完善Stata在面板分析步骤，要是大神能将命令的用法和注意事项标明就更好了，谢谢。

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