【每日一策】MATLAB量化交易策略之 CCI择时-经管之家官网！

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functionCCI1(n)%顺势指标

%获取目标资产信息

targetList=traderGetTargetList();%在RunBackTest中选择好的标的.

%获取账户信息

HandleList=traderGetHandleList();

%=================================================================

%RunBackTest的参数设置

%n=20;%CCI的参数

%=================================================================

%定义持有的账户为全局变量

globalholdingList;

ifisempty(holdingList)%判断cc是否为空值

holdingList(1).Market=0;

holdingList(1).Code=0;

holdingList(1).OpenBar=0;

holdingList(1).OpenPrice=0;

holdingList(1).Sharebum=0;

end

%定义可用金额

globalavailable;

ifisempty(available)%判断cc是否为空值

available=100000000;

end

%定义初始金额,每只股票的最大仓位为初始资金的1/300

initial=100000000;

initialeach=initial/length(targetList)*2;

k1=0;

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fori=1:length(targetList)%每个股票过一遍

%lags为策略需要往前获取多少天

lags=30;

%策略中每次取数据的长度

barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);%K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.

%数据长度限制,排除了前lags根k线

if(barnum<lags)

continue;

end

%策略开始部分

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]=traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

iflength(close)<30

continue;

end

TP=(high+low+close)/3;

MATP=mean(TP(end-n+1:end));

a1=abs(TP(end-n+1:end)-MATP);

meanDev=mean(a1);

CCI=(TP-MATP)/(0.015*meanDev);

a=CCI(end)>100&&CCI(end-1)<100;%CCI上穿100,买入

ifa

k1=k1+1;

stockList(k1).Market=targetList(i).Market;

stockList(k1).Code=targetList(i).Code;

stockList(k1).Price=close(end);

[ATR1,~]=traderATR(14,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

stockList(k1).ATR=ATR1(end);

end

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%判断股票池里面的股票是否要买入,买入多少手

ifk1~=0

fori=1:length(stockList)

%等权重

sharenum=floor(initialeach/stockList(i).Price/100)*100;

%设置每只股票的交易手数,使得最大的亏损不大于初始账户的n2%.

% sharenum=floor(stockList(i).Price*initialeach/stockList(i).ATR/10000);

%获取当前bar序号

barnum=traderGetCurrentBar(stockList(i).Market,stockList(i).Code);

%获取当前仓位

[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);

ifmarketposition==0&&(sharenum*stockList(i).Price)<=1*available

orderID1=traderBuy(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1');%开多单

iforderID1~=0

[~,~,price]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);%记录开仓的价格

available=available-sharenum*price;

ifholdingList(1).Market==0

holdingList(1).Market=stockList(i).Market;

holdingList(1).Code=stockList(i).Code;

holdingList(1).OpenBar=barnum+1;

holdingList(1).OpenPrice=price;

holdingList(1).Sharebum=sharenum;

else

holdingList1(1).Market=stockList(i).Market;

holdingList1(1).Code=stockList(i).Code;

holdingList1(1).OpenBar=barnum+1;

holdingList1(1).OpenPrice=price;

holdingList1(1).Sharebum=sharenum;

holdingList=[holdingList,holdingList1];

end

end

end

end

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%出场设置

ifholdingList(1).Code~=0

fori=1:length(holdingList)

% [ATR2,~]=traderATR(14,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

[time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1]=traderGetKData(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

barnum=traderGetCurrentBar(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code);

TP=(high1+low1+close1)/3;

MATP=mean(TP(end-n+1:end));

a1=abs(TP(end-n+1:end)-MATP);

meanDev=mean(a1);

CCI=(TP-MATP)/(0.015*meanDev);

%出场条件设定,当CCI指标回到100，并距离前次上穿100在m天之内，我们卖出.或者下穿-100

b1=CCI(end-1)>100&&CCI(end)<=100;

b2=holdingList(1).OpenBar-barnum<6;

exitlong1=b1&&b2;

exitlong2=CCI(end-1)>-100&&CCI(end)<-100;

exitlong=exitlong1||exitlong2;

ifbarnum>=holdingList(i).OpenBar&&exitlong

orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,0,0,'market','sell1');

iforderID2~=0

exitprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),orderID2);

available=available+exitprice*holdingList(i).Sharebum;

holdingList(i).Sharebum=0;

end

end

end

%删除已经卖出的股票

holdingList2(1).Market=0;

holdingList2(1).Code=0;

holdingList2(1).OpenBar=0;

holdingList2(1).OpenPrice=0;

holdingList2(1).Sharebum=0;

fori=1:length(holdingList)

ifholdingList(i).Sharebum~=0

holdingList2=[holdingList2,holdingList(i)];

end

end

holdingList=holdingList2(2:end);

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end

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