【转】富时“A50”交割日“魔咒” 周五会产生诡异暴跌吗？-经管之家官网！

近期A股市场走势弥漫着一股浓烈的期货味道，“7·29”、“8·12”、“8·17”、“8·19”，4次暴跌神鬼莫测，上周“8·17”暴跌沪指惨跌5.79%，创年内单日最大跌幅；“8·19”暴跌击破重要支撑位2800点，次日又报复性反弹，沪指大涨4.52%，创半年内单日最大涨幅。
　　海外资金卖空A50获利
　　市场每次阶段性上涨与暴跌，均不是单一的力量决定的。
　　被市场遗忘的新华富时“A50”交割日“魔咒”再次受到市场的关注。众所周知，目前海外对冲基金不能直接进入A股市场，但近两年来加大了对新华富时“A50”的“控制”，通过杠杆交易手段，间接打压A股指数并同时在新华富指数上卖空获利。
　　据了解，新华富时A50指数期货是在一年中的3月、6月、9月、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期，也就是说每年的3月、5月、8月、9月、11月、12月，每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。
　　从历史情况来看，A股历史上有名的2007年的“2·27”、“5·30”、“6·28”暴跌都与新华富时A50指数期货远期合约到期交割日“吻合”，比如2007年“5·30”暴跌恰是重大政策和指数期货交割“配合”得天衣无缝的结果：5月30日凌晨，财政部宣布印花税上调至千分之三，国内投资者当时无法交易，国际投资者却利用时间差大幅卖空新华富时指数。
　　“8·28”暗藏杀机？
　　8月28日，也就是今天，将是新华富时A50交割日。那么这天A股会再次产生诡异的暴跌吗？
　　安信证券分析师邓雨春认为，有确定数据显示出在上述A股单日暴跌中，国内的部分股票基金与社保资金是“空军司令”，但也不排除国际游资卖空新华富时“A50”。
　　还有一个现象值得投资者警惕。大盘自3478点累计下跌达到20%时，又有3只QFII基金获批，同时老的QFII资金仍在逆市买入上证50成份股。
　　试想，8月底正是新大盘股中国北车发行的档期，而新华富时“A50”8月合约持仓空单仍占据优势，所以不排除国际对冲基金再次通过向QFII融券并砸盘A股，以确保其在新华富时“A50”8月合约持有的空单能巨大获利。
　　果真如此，新华富时“A50”8月合约每手持有空单将获利近6万美元。
　　　资料链接
　　新华富时A50指数期货——新华富时中国A50指数由全球四大指数公司之一的新华富时指数有限公司，为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者（QFII）需求所推出的实时可交易指数，以美元标价进行交易结算。包含了中国A股市场市值最大的50家公司，其总市值占A股总市值的33％，是最能代表中国A股市场的指数，许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。截止今年6月底新华富时A50指数期货交易规模已经上升为18.44亿个基金单位。（成都晚报）