【每日一策】Matlab量化交易策略之 Donchian-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 考研考博>>

【每日一策】Matlab量化交易策略之 Donchian

发布：挖矿专家 | 分类：考研

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

策略思路：突破唐奇安上轨，做多突破唐奇安下轨，最空外加atr跟踪止损回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）策略源码：functionDonchian(Freq,tlen1,tlen2,ShareNum)%------------RetraceStrategy----------------- ...

免费学术公开课,扫码加入

策略思路：
突破唐奇安上轨，做多
突破唐奇安下轨，最空
外加atr跟踪止损
回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）
策略源码：

function Donchian(Freq,tlen1,tlen2,ShareNum)
% ------------ Retrace Strategy-------------------%
% Freq 为输入时间频率
% tlen1 管道突破入场周期
% tlen2 管道突破出场周期
%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%
% traderDailyCloseTime(145000);
targetList = traderGetTargetList();
HandleList = traderGetHandleList();
%---------------------策略提取数据---------------%
global s;
n = length(targetList);
for j = 1:n
[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code);
len = 100;
[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, 0-len, 0,false,'FWard');
if length(close)<len+1
return
end
dlen = 10;
[Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
if length(Dclose)<dlen+1
return
end
[atr,~] = traderATR(10,targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1,0-dlen,0,false,'FWard'); % 日ATR
%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%
s(j).condition = 0;
if close(end)>max(high(end-tlen1:end-1)) && s(j).condition<=0
s(j).condition = 1;
elseif close(end)<min(low(end-tlen1:end-1)) && s(j).condition>=0
s(j).condition = -1;
end
%----------------------策略主体-------------------------------%
% 入场
if marketposition==0
if s(j).condition == 1
OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
if OrderID~=0
s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);
s(j).peak=0;
end
elseif s(j).condition == -1
OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
if OrderID~=0
s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);
s(j).peak=0;
end
end
end
% 出场
if marketposition>0
if close(end)<min(low(end-tlen2:end-1)) || close(end)<s(j).openprice-2*atr(end) || open(end)-low(end)>1*atr(end)
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
end
if s(j).peak==0 && (close(end)-s(j).openprice)>3*atr(end) % 上移止损线
s(j).peak=high(end);
end
if s(j).peak>0
s(j).peak=max(s(j).peak,high(end));
if close(end)<s(j).peak-1.4*atr(end)
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
end
end
end
if marketposition<0
if close(end)>max(high(end-tlen2:end-1)) || close(end)>s(j).openprice+2*atr(end) || high(end)-open(end)>1*atr(end)
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
end
if s(j).peak==0 && (s(j).openprice-close(end))>3*atr(end) % 上移止损线
s(j).peak=low(end);
end
if s(j).peak>0
s(j).peak=min(s(j).peak,low(end));
if close(end)>s(j).peak+1.4*atr(end)
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
end
end
end
end
%----------------------自定义函数-------------------------------%

复制代码
更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-5490387-1-1.html

上一篇 | 潮汕职业技术学院特色专业介绍_金融与证券 ...

下一篇 | 潮汕职业技术学院特色专业介绍_物业管理_ ...

考研精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：【每日一策】Matlab量化交易策略之 Donchian

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/kaoyankaobo_kaoyan_5490387_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

【每日一策】Matlab量化交易策略之 Donchian-经管之家官网！

考研