ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？-经管之家官网！

在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？
下面给出EViews软件中操作图解和视频演示链接。希望能和大家一起讨论、学习。
【注意】1.ARDL模型要求变量是平稳的，若非平稳，通过差分转换成平稳变量即可。2.ARDL模型与Granger因果检验有点像。3.如果在回归结果有某变量的最大滞后阶数显著不为0，但较小的滞后阶数对应的系数估计值显著为0，到底要不要删的问题，一直比较困惑，个人建议不删，理由很简单，解释变量对被解释变量的影响传导需要时间也需要媒介，如果去掉中间滞后项，有点像隔空打牛的感觉。
下面是EViews图解：
一、当你设置ARDL模型中仅含被解释变量时，ARDL模型就是AR模型，可以设置一个最大的滞后阶数，ARDL模型就可以自动选择AR模型的最优滞后阶数。（本图中的原变量是I(0)）
二、当若干个变量一阶単整变量，即I(1)过程，且协整检验通过时，将所有变量一阶差分后的变量放置ARDL模型，然后选择一个较大的滞后阶数，根据情况选上截距项或时间趋势项，并在固定变量中输入残差项滞后一期的变量，并设置好其他参数就可以进行ECM模型分析了，自动选择最优滞后阶数，方便省力。

更多计量经济学、时间序列分析、面板数据模型Stata、EViews视频操作内容、数据，请见（里面有百度云盘地址）：https://bbs.pinggu.org/thread-6211334-1-1.html

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