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时间虚拟变量因多重共线性被删

发布：胡文倩 | 分类：考研

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在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果）.xi:regRQQ5_waaa1DBDsizeTotalassets_turn ...

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在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果）
. xi: reg RQQ5_waaa1 DBD size Totalassets_turnover_w dum_Integrate_1 ///
> dum_IEn_1 LargestHolderRate_w LEV_w ROA_w i.year i.Ind//加入应计盈余变量，结果显著
i.year _Iyear_2003-2015 (naturally coded; _Iyear_2003 omitted)
i.Ind _IInd_1-19 (_IInd_1 for Ind==A omitted)
note: _Iyear_2004 omitted because of collinearity
note: _IInd_10 omitted because of collinearity
note: _IInd_16 omitted because of collinearity
Source | SS df MS Number of obs = 18689
-------------+------------------------------ F( 36, 18652) =114.94
Model |212.477725 365.90215902 Prob > F =0.0000
Residual |957.752116 18652.051348494 R-squared =0.1816
-------------+------------------------------ Adj R-squared =0.1800
Total |1170.22984 18688.062619319 Root MSE = .2266
------------------------------------------------------------------------------
RQQ5_w | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
aaa1 | .0148439 .0041054 3.62 0.000 .006797 .0228908
DBD | .075113 .0179193 4.19 0.000 .0399896 .1102364
size |-.0172721 .0015199 -11.36 0.000 -.0202513 -.0142929
Totalasset~w | .0888825 .0037951 23.42 0.000 .0814438 .0963212
dum_Integr~1 | .0061801 .0043786 1.41 0.158 -.0024023 .0147625
dum_IEn_1 |-.0380947 .0038703 -9.84 0.000 -.0456809 -.0305085
LargestHol~w | .000643 .0001173 5.48 0.000 .000413 .0008729
LEV_w | .1272732 .0081968 15.53 0.000 .1112067 .1433396
ROA_w | .6303456 .0297034 21.22 0.000 .5721242 .688567
_Iyear_2004 |(omitted)
_Iyear_2005 | .0056615 .012849 0.44 0.659 -.0195237 .0308468
_Iyear_2006 | .0241729 .012261 1.97 0.049 .0001403 .0482055
_Iyear_2007 | .0295037 .0121787 2.42 0.015 .0056325 .053375
_Iyear_2008 | .224964 .0120177 18.72 0.000 .2014082 .2485197
_Iyear_2009 | .0674218 .0118843 5.67 0.000 .0441274 .0907161
_Iyear_2010 | .0359115 .0118867 3.02 0.003 .0126125 .0592106
_Iyear_2011 | .0732214 .0117593 6.23 0.000 .0501721 .0962706
_Iyear_2012 | .0296608 .0115455 2.57 0.010 .0070305 .0522911
_Iyear_2013 | .110853 .0114648 9.67 0.000 .088381 .133325
_Iyear_2014 | .0308086 .0114531 2.69 0.007 .0083595 .0532578
_Iyear_2015 | .055612 .0115212 4.83 0.000 .0330294 .0781945
_IInd_2 | .0017842 .0159242 0.11 0.911 -.0294288 .0329972
_IInd_3 | .0338679 .0119595 2.83 0.005 .0104262 .0573096
_IInd_4 |-.0733375 .0147483 -4.97 0.000 -.1022455 -.0444295
_IInd_5 | .0069702 .0162161 0.43 0.667 -.0248149 .0387553
_IInd_6 | .0364131 .0136808 2.66 0.008 .0095974 .0632288
_IInd_7 |-.0447337 .0149105 -3.00 0.003 -.0739597 -.0155077
_IInd_8 |-.0602094 .0250807 -2.40 0.016 -.1093699 -.0110489
_IInd_9 | .0838992 .0143093 5.86 0.000 .0558517 .1119468
_IInd_10 |(omitted)
_IInd_11 | .2272238 .0137626 16.51 0.000 .2002479 .2541997
_IInd_12 |-.0110101 .0198857 -0.55 0.580 -.0499878 .0279676
_IInd_13 |-.0467171 .0330729 -1.41 0.158 -.1115431 .0181089
_IInd_14 | .0092321 .0216102 0.43 0.669 -.0331258 .05159
_IInd_15 |-.0948231 .036542 -2.59 0.009 -.1664488 -.0231973
_IInd_16 |(omitted)
_IInd_17 |-.2302343 .0598164 -3.85 0.000 -.3474799 -.1129888
_IInd_18 | .0046252 .0227402 0.20 0.839 -.0399477 .0491982
_IInd_19 | .0591975 .0155927 3.80 0.000 .0286344 .0897606
_cons | .3912109 .0336067 11.64 0.000 .3253387 .457083

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