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以下内容转自数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文课程背景在dx库中建立模型和估值范围,利率互换是纳入利率敏感工具的第一步。下面使用的模型是cox-ingersoll-ross(1985)的平方根扩散过程。使用 ...
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以下内容转自 数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文
课程背景
在dx库中建立模型和估值范围,利率互换是纳入利率敏感工具的第一步。下面使用的模型是cox-ingersoll-ross(1985)的平方根扩散过程。使用的数据是英国伦敦OIS-Libor利率。
学习目标
了解OIS数据
了解Libor数据
基于Libor数据,校准mse短期利率模型
建立浮动利率模型
建立利率交换模型并且评估验证
一、OIS数据和折现
我们首先导入ois期限结构数据(来源:http://www.bankofengland.co.uk )进行无风险折现。并且同时调整数据结构。
接下来我们用DatetimeIndex替换年份分数索引。
让我们看看最新数据,即期限结构。
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x117ac44a8>
这个数据被用来实例化一个deterministic_short_rate模型,用于风险中性折现目的。
以下内容转自 数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文
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