短期面板数据中reg后面不同option回归得到的结果不一样-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 考研考博>>

短期面板数据中reg后面不同option回归得到的结果不一样

发布：morehast | 分类：考研

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

在短期面板数据中，为了对比不同reg指令的结果有什么不同，输入如下指令：use"D:\stata15\HE\traffic",cleartssetstateyearregfatalbeertaxspirconsunrateperincki.state,noconsreststore_nocons_rregfatalbeert ...

免费学术公开课,扫码加入

在短期面板数据中，为了对比不同reg指令的结果有什么不同，输入如下指令：

use "D:\stata15\HE\traffic",clear
tsset state year
reg fatal beertax spircons unrate perinck i.state,nocons r
est store _nocons_r
reg fatal beertax spircons unrate perinck i.state,nocons vce(cluster state)
est store _nocons_vce
esttab _nocons_r _nocons_vce using myreg.rtf,replace

复制代码
得到图片中每个个体的截距项。
我想请问的是：1. reg指令后面的option选项中加入robust和vce(cluster state)结果怎么不一样？
2.是否在时间序列中robust和vce(cluster time)也会导致结果不一致？
3.它们在面板数据中有何异同以及在时间序列中有什么区别？
4.在面板数据中使用xtreg回归时，option选项后面加入robust或vce(cluster)，陈强老师在其书本《高级计量经济学及Stata应用第2版》p261页中说效果一样，我想请问，它们的背后原理是什么？
谢谢各位坛友的悉心解惑！

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-6524155-1-1.html

上一篇 | Python编程快速上手-让繁琐工作自动化

下一篇 | 世界银行最新世界发展指数（WDI）数据，长 ...

考研精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：短期面板数据中reg后面不同option回归得到的结果不一样

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/kaoyankaobo_kaoyan_6524155_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

短期面板数据中reg后面不同option回归得到的结果不一样-经管之家官网！

考研