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今天把NPT1.3的userguide看了,感觉做不了Grangercausalitytest。那么有什么方法能做呢?请教一下。说一下为什么做不了的原因:因为userguide中P13页给出的theFully-ModifiedEstimatiors中的FM_beta1和FM_beta2只是估 ...
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那么有什么方法能做呢?请教一下。
说一下为什么做不了的原因:
因为user guide中P13页给出的 the Fully-Modified Estimatiors 中的FM_beta1 和FM_beta2 只是估计出的第9页式(1)中的alpha d和alpha f这两个系数的估计值而已。
也可以理解为 存在长期协整关系的条件下(因为P12页最上面的一段话属说没有协整关系的原假设 被 拒绝!),FM_beta1 和FM_beta2 只是我们panel ECM 模型中errorcorrectionterm中的系数而已(不是ECM模型中误差修正项的系数)。
也就是说,为进行Granger causality test ,需要估计的panel-VAR和panel-VECM模型根本没有给出程序。 所以这个软件包基本用处不大。
unit roots test 和Cointegration Test最新的 EVIEWS 7 中已经可以做了。
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本文标题:[请教]NPT1.3应该是不能做 panel causality test ,对吗?
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