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codedate120010102120010103120010105120010506220030201220030206220030406上面的表格是事件数据codedateret1200101010.0011200101020.0111200101030.0211200101040.0311200101050.0411200101060.0511200101070.061 ...

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code	date
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

上面的表格是事件数据

code	date	ret
1	20010101	0.001
1	20010102	0.011
1	20010103	0.021
1	20010104	0.031
1	20010105	0.041
1	20010106	0.051
1	20010107	0.061
1	20010108	0.071
1	20010109	0.081
1	20010110	0.091
1	20010505	0.101
1	20010506	0.111
1	20010507	0.121
1	20010508	0.131
1	20010509	0.141
1	20010510	0.151
1	20010511	0.161
1	20010512	0.171
1	20010513	0.181
2	20030201	0.191
2	20030202	0.201
2	20030203	0.211
2	20030204	0.221
2	20030205	0.231
2	20030206	0.241
2	20030207	0.251
2	20030405	0.261
2	20030406	0.271
2	20030407	0.281
2	20030408	0.291

上面的表格是收益率数据

code	date	rrer(10)
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

现在要计算上面的表格，也就是对每一个事件发生之后10日的累积股票收益率(累加方法计算)
注意，有的日子里有事件发生但是不是交易日，这样子的情况，需要将事件发生日期顺延到下一个交易日。
在此向SAS版面的各位大牛致以崇高的敬意！

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