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高手们，我在做面板数据模型的协整检验时，需要对多个经济变量进行协整检验。但是在用johansen检验时，提示变量太多。用kao检验时，结果如下：t-StatisticProb.ADF-5.9465220.0000Residualvariance0.002033HACvarian ...

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高手们，我在做面板数据模型的协整检验时，需要对多个经济变量进行协整检验。但是在用johansen检验时，提示变量太多。用kao检验时，结果如下：
t-Statistic Prob.
ADF -5.9465220.0000

Residual variance 0.002033
HAC variance 0.000558

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID?)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/18/11 Time: 11:07
Sample (adjusted): 1999 2008
Included observations: 10 after adjustments
Cross-sections included: 11
Total pool (balanced) observations: 110

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RESID?(-1) -0.978954 0.125123 -7.823912 0.0000
D(RESID?(-1)) 0.046412 0.092659 0.500891 0.6175

R-squared 0.490069 Mean dependent var-0.000423
Adjusted R-squared 0.485347 S.D. dependent var0.047270
S.E. of regression 0.033911 Akaike info criterion-3.912140
Sum squared resid 0.124195 Schwarz criterion-3.863041
Log likelihood 217.1677 Hannan-Quinn criter.-3.892225
Durbin-Watson stat 1.918814

看不太懂，是不是只看ADF那一项拒绝原假设就可以？请指点！谢谢

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